市场层面投资者风险偏好特征研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·分析与评述 | 第19-20页 |
| ·文章的主要内容及创新点 | 第20-23页 |
| ·研究内容 | 第20页 |
| ·文章的框架 | 第20-21页 |
| ·主要的创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 风险偏好相关理论 | 第23-34页 |
| ·经典金融理论对风险偏好的假设 | 第23-26页 |
| ·风险规避型无差异曲线 | 第23-24页 |
| ·风险寻求型无差异曲线 | 第24-25页 |
| ·风险中性型无差异曲线 | 第25-26页 |
| ·金融市场出现的“异象” | 第26-30页 |
| ·承诺续扩 | 第26-27页 |
| ·框架效应 | 第27页 |
| ·损失厌恶 | 第27-28页 |
| ·处置效应 | 第28-29页 |
| ·赌资效应 | 第29-30页 |
| ·行为金融学对风险偏好的研究 | 第30-34页 |
| 第三章 投资者风险偏好模型的构建 | 第34-41页 |
| ·风险偏好的度量 | 第34-35页 |
| ·参考价格的选择 | 第35-37页 |
| ·损益大小的度量 | 第37页 |
| ·模型构建 | 第37-41页 |
| ·D-GARCH-M 模型 | 第37-39页 |
| ·DR-GARCH-M 模型 | 第39-41页 |
| 第四章 投资者风险偏好特征的实证研究 | 第41-54页 |
| ·样本及统计特征分析 | 第41-44页 |
| ·实证结果及分析 | 第44-49页 |
| ·损益状态与风险偏好 | 第44-48页 |
| ·损益大小与风险偏好 | 第48-49页 |
| ·稳健性检验 | 第49-54页 |
| ·基于不同样本的稳健性检验 | 第49-51页 |
| ·基于不同参考价格的稳健性检验 | 第51-54页 |
| 第五章 结论及展望 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 中文详细摘要 | 第65-69页 |
| 英文详细摘要 | 第69-74页 |
| 文献综述 | 第74-86页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 附表 | 第86-89页 |
