| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·期权定价模型与存款保险制度 | 第13页 |
| ·预期收入效应与逆向选择 | 第13-14页 |
| ·信息不对称与道德风险 | 第14-15页 |
| ·国外实证研究 | 第15-16页 |
| ·国内实证研究 | 第16-18页 |
| ·其他研究 | 第18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-19页 |
| ·论文的创新及不足 | 第19-21页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| ·不足点 | 第20-21页 |
| 第二章 资本充足率监管与商业银行资产风险的理论分析 | 第21-28页 |
| ·商业银行资产风险的界定与成因 | 第21-24页 |
| ·商业银行资产风险的界定 | 第21-23页 |
| ·商业银行资产风险的成因 | 第23-24页 |
| ·商业银行的风险加权资产 | 第24-25页 |
| ·风险加权资产的定义 | 第24页 |
| ·风险加权资产的计算 | 第24-25页 |
| ·资本充足率监管的理论基础 | 第25-27页 |
| ·资本充足率监管的动因 | 第25-26页 |
| ·资本充足率监管与商业银行资产风险的数理关系 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国商业银行资本充足率的监管分析 | 第28-41页 |
| ·资本充足率监管的国际实践 | 第28-31页 |
| ·《巴塞尔协议》与资本充足率监管 | 第28-30页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》的新资本充足率监管框架 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行资本充足率的监管历程 | 第31-34页 |
| ·中国人民银行对资本充足率的监管 | 第31-33页 |
| ·银监会对资本充足率的监管 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行资本充足率的监管现状 | 第34-38页 |
| ·资本充足率与资产风险的改善 | 第34-37页 |
| ·我国资本充足率的监管新规定 | 第37-38页 |
| ·资本充足率监管对我国商业银行资产风险的影响 | 第38-39页 |
| ·本章小节 | 第39-41页 |
| 第四章 资本充足率监管与商业银行资产风险的实证分析 | 第41-59页 |
| ·研究思路及方法 | 第41-46页 |
| ·基本模型的引入 | 第41-42页 |
| ·研究变量的选择及定义 | 第42-45页 |
| ·具体实证模型 | 第45-46页 |
| ·数据来源与实证方法 | 第46-47页 |
| ·实证检验 | 第47-57页 |
| ·平稳性检验 | 第47-49页 |
| ·基于不同样本期间的回归估计 | 第49-54页 |
| ·基于不同性质商业银行的回归估计 | 第54-57页 |
| ·本章小节 | 第57-59页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第59-65页 |
| ·主要结论 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-64页 |
| ·商业银行建成高效的资本补充机制 | 第60-61页 |
| ·商业银行转变传统的经营模式 | 第61-62页 |
| ·商业银行调整风险结构 | 第62页 |
| ·监管当局完善信息披露制度 | 第62页 |
| ·监管当局完善内部控制制度 | 第62-63页 |
| ·监管当局完善监管法规体系 | 第63页 |
| ·监管当局加强宏观审慎监管 | 第63-64页 |
| ·本章小节 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74页 |