沪深300股指期货推出对中国股票市场价格波动性影响实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究方法及框架 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·本文的创新和不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·文献综述评价 | 第17-19页 |
| 3 股指期货推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第19-24页 |
| ·股指期货简介 | 第19-21页 |
| ·股指期货的发展史 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易的特征 | 第20-21页 |
| ·股指期货推出对现货市场波动性的影响 | 第21-24页 |
| ·股指期货推出降低现货市场波动性 | 第21-23页 |
| ·股指期货推出加剧现货市场波动性 | 第23-24页 |
| 4 基于GARCH模型的实证分析 | 第24-40页 |
| ·ARCH模型簇介绍 | 第24-27页 |
| ·ARCH模型 | 第24-25页 |
| ·GARCH模型 | 第25页 |
| ·EGARCH模型 | 第25-26页 |
| ·TGARCH模型 | 第26-27页 |
| ·代理变量的选取 | 第27-28页 |
| ·样本的选取及数据处理 | 第28-32页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第28-29页 |
| ·描述统计量 | 第29-31页 |
| ·方差齐性检验 | 第31-32页 |
| ·数据平稳性检验 | 第32页 |
| ·基于GARCH模型的实证分析结果 | 第32-39页 |
| ·建立均值方程 | 第33-34页 |
| ·ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型的建立及检验 | 第35-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第40-45页 |
| ·研究结论 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-45页 |
| ·优化投资者结构 | 第41-42页 |
| ·强化股指期货投资者教育 | 第42-43页 |
| ·完善相关法律法规,健全风险控制制度 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-51页 |
