基于CPV模型的商业银行信贷风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景和意义 | 第8页 |
| ·本文研究目的 | 第8-9页 |
| ·本文研究方法及结构安排 | 第9页 |
| ·本文的创新和不足 | 第9-10页 |
| ·小结 | 第10-11页 |
| 2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外风险管理理论发展 | 第11-12页 |
| ·中国风险管理理论研究综述 | 第12-14页 |
| ·小结 | 第14-15页 |
| 3 商业银行信贷风险概述 | 第15-21页 |
| ·信贷风险 | 第15-17页 |
| ·信贷风险的涵义 | 第15-16页 |
| ·中国商业银行信贷风险的特征及现状 | 第16-17页 |
| ·信贷风险的成因 | 第17页 |
| ·违约率 | 第17-18页 |
| ·中国商业银行信贷风险管理体系的现状 | 第18-20页 |
| ·缺乏科学的信贷风险识别系统 | 第19页 |
| ·缺乏科学的信贷风险度量手段 | 第19-20页 |
| ·缺乏科学的信贷风险调控与监督 | 第20页 |
| ·缺乏专业的信贷风险控制人员 | 第20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 4 信贷风险度量模型的理论研究 | 第21-33页 |
| ·CREDIT METRICS模型 | 第21-25页 |
| ·CREDIT PORTFOLIO VIEW模型 | 第25-27页 |
| ·CREDIT RISK+模型 | 第27-30页 |
| ·模型在中国的适用性分析 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 5 基于CPV模型的实证研究 | 第33-50页 |
| ·数据收集与整理 | 第33-38页 |
| ·实证假设 | 第33页 |
| ·指标的选择 | 第33-35页 |
| ·样本数据的收集 | 第35-36页 |
| ·数据的CPI调整 | 第36-37页 |
| ·数据的季节调整 | 第37-38页 |
| ·模型的构建 | 第38-46页 |
| ·多重共线性 | 第38页 |
| ·指标筛选 | 第38-46页 |
| ·回归分析 | 第46-48页 |
| ·模型预测分析 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
