中国股指期货流动性测度研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究对象 | 第7-9页 |
| ·股指期货介绍 | 第7页 |
| ·股指期货合约 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·本文创新点 | 第9-10页 |
| ·研究内容与结构框架 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·结构框架 | 第10-12页 |
| 第二章 金融市场流动性相关理论及研究综述 | 第12-24页 |
| ·金融市场流动性定义 | 第12页 |
| ·金融市场流动性测度指标 | 第12-22页 |
| ·流动性四维理论 | 第12-13页 |
| ·金融市场流动性测度指标 | 第13-22页 |
| ·基于价格的测度指标 | 第13-15页 |
| ·基于交易量的测度指标 | 第15-16页 |
| ·量价结合的测度指标 | 第16-21页 |
| ·基于时间的测度指标 | 第21-22页 |
| ·金融市场流动性影响因素 | 第22-24页 |
| 第三章 中国股指期货流动性测度方法和指标体系 | 第24-29页 |
| ·中国股指期货流动性测度方法与指标的选择 | 第24-27页 |
| ·指标的适用范围 | 第24页 |
| ·指标的特点 | 第24-27页 |
| ·中国股指期货流动性测度指标体系的设立 | 第27-29页 |
| ·设立原则 | 第27页 |
| ·设立结果 | 第27-29页 |
| 第四章 中国股指期货流动性测度实证研究 | 第29-49页 |
| ·数据说明 | 第29页 |
| ·流动性总体特征 | 第29-35页 |
| ·流动性波动特征 | 第35-38页 |
| ·描述性统计值 | 第36页 |
| ·相关系数 | 第36-38页 |
| ·流动性时间特征 | 第38-46页 |
| ·周内效应 | 第38-43页 |
| ·月内效应 | 第43-46页 |
| ·流动性影响因素 | 第46-49页 |
| ·改进的流动性比率 | 第46-47页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第47页 |
| ·回归模型的建立和估计 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-52页 |
| ·主要工作和实证结论 | 第49-50页 |
| ·不足之处 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
