| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-21页 |
| ·选题的背景与意义 | 第16-17页 |
| ·选题的背景 | 第16-17页 |
| ·选题的意义 | 第17页 |
| ·论文的研究思路与主要内容 | 第17-19页 |
| ·论文的研究思路 | 第17页 |
| ·论文的主要内容 | 第17-19页 |
| ·主要研究方法 | 第19-21页 |
| 第2章 宏观审慎监管理论综述 | 第21-39页 |
| ·监管理论与金融监管理论变迁 | 第21-27页 |
| ·监管理论的演变 | 第21-25页 |
| ·从微观审慎金融监管到宏观审慎金融监管 | 第25-27页 |
| ·宏观审慎金融监管理论动态 | 第27-33页 |
| ·金融体系的顺周期性及其缓释 | 第28-30页 |
| ·金融机构之间风险的传染性 | 第30-31页 |
| ·宏观审慎监管的基本框架 | 第31-32页 |
| ·宏观审慎监管的工具与宏观审慎指标 | 第32-33页 |
| ·各国宏观审慎监管框架及证券业监管的动态 | 第33-39页 |
| ·逆周期监管成为全球金融监管改革的重点内容 | 第34-35页 |
| ·美国、欧洲金融监管法案的主要内容 | 第35-37页 |
| ·对中国的启示 | 第37-39页 |
| 第3章 证券公司净资本比率顺周期性及其缓释 | 第39-59页 |
| ·风险与资本监管 | 第39-42页 |
| ·资本监管的理论基础 | 第39-40页 |
| ·流动性风险与证券公司净资本监管 | 第40-42页 |
| ·我国证券公司净资本监管制度沿革 | 第42-46页 |
| ·2006年以前的证券公司净资本监管制度 | 第43-44页 |
| ·2006年以后的证券公司净资本监管制度 | 第44-46页 |
| ·证券公司净资本比率顺周期性实证研究 | 第46-52页 |
| ·理论模型推导及变量、数据分析 | 第46-50页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第50-52页 |
| ·净资本比率顺周期性的缓释 | 第52-59页 |
| ·缓释乘数模型选取 | 第53-54页 |
| ·缓释乘数的计算 | 第54-58页 |
| ·缓释效果检验 | 第58-59页 |
| 第4章 证券公司经营管理及外部环境中的顺周期性 | 第59-74页 |
| ·证券公司业务经营的顺周期性 | 第59-65页 |
| ·宏观经济周期与证券市场行情 | 第59-61页 |
| ·自营业务的顺周期性 | 第61-63页 |
| ·资产管理业务的顺周期性 | 第63-64页 |
| ·经纪业务的顺周期性 | 第64-65页 |
| ·公允价值会计计量的顺周期性 | 第65-70页 |
| ·公允价值会计计量与金融体系的顺周期性 | 第65-67页 |
| ·公允价值会计计量对证券行业顺周期性的影响 | 第67-70页 |
| ·外部信用评级的顺周期性 | 第70-74页 |
| ·外部信用评级顺周期性的形成 | 第70-72页 |
| ·外部信用评级对证券公司顺周期性的影响 | 第72-74页 |
| 第5章 证券行业风险传染及扩散 | 第74-87页 |
| ·证券行业风险传染的相关理论假说 | 第74-76页 |
| ·“羊群行为”假说 | 第74-75页 |
| ·“合成谬误”假说 | 第75-76页 |
| ·基于Copula函数的证券公司风险传染实证分析 | 第76-83页 |
| ·Copula函数简介 | 第76-77页 |
| ·样本与数据选取 | 第77-79页 |
| ·边际分布估计 | 第79页 |
| ·参数估计 | 第79-80页 |
| ·下尾及上尾相依性估计及结果分析 | 第80-83页 |
| ·证券行业风险的扩散 | 第83-87页 |
| ·基本理论及现有研究结论 | 第83-84页 |
| ·实证分析 | 第84-85页 |
| ·实证研究结果分析 | 第85-87页 |
| 第6章 证券行业宏观审慎监管机制构建的政策建议 | 第87-113页 |
| ·构建宏观审慎监管框架 | 第87-103页 |
| ·构建统一的宏观审慎金融监管机构 | 第87-88页 |
| ·实施证券行业逆周期监管 | 第88-99页 |
| ·防范证券行业风险传染与扩散 | 第99-103页 |
| ·加强政策的协调与国际合作 | 第103-107页 |
| ·加强宏观审慎监管与货币政策的协调 | 第103-107页 |
| ·加强全球金融监管协调与合作 | 第107页 |
| ·加强证券行业自律管理 | 第107-113页 |
| ·行业自律的理论假说 | 第107-110页 |
| ·宏观审慎监管框架下的证券行业自律 | 第110-113页 |
| 第7章 证券行业系统性风险预警及压力测试 | 第113-139页 |
| ·我国证券行业系统性风险预警 | 第113-121页 |
| ·证券行业系统性风险预警模型的设计 | 第113-117页 |
| ·证券行业系统性风险预警的Logistic回归分析 | 第117-120页 |
| ·分析结论 | 第120-121页 |
| ·宏观审慎框架下的证券公司压力测试 | 第121-139页 |
| ·金融机构压力测试的发展历程 | 第121-122页 |
| ·证券公司压力测试的风险类型 | 第122-123页 |
| ·证券公司收入最小化 | 第123-125页 |
| ·证券公司压力测试情景假设 | 第125-128页 |
| ·情景假设条件下经营指标测试：以X证券公司为例 | 第128-137页 |
| ·测试结果分析 | 第137-139页 |
| 结论 | 第139-143页 |
| 参考文献 | 第143-150页 |
| 致谢 | 第150-152页 |
| 附录A 攻读学位期间发表论文和参与课题研究情况 | 第152-153页 |
| 附录B 相关图表和程序 | 第153-175页 |