资源型进出口企业风险价值管理研究--以瓮福海湾公司为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法与思路 | 第9页 |
| ·研究内容和框架 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-20页 |
| ·资源型进出口企业特点 | 第10-13页 |
| ·资源型产品概述 | 第10-11页 |
| ·资源型进出口企业特点 | 第11-13页 |
| ·价格风险概述 | 第13-14页 |
| ·价格风险概念 | 第13页 |
| ·价格风险的识别 | 第13-14页 |
| ·风险价值控制理论研究现状 | 第14-20页 |
| ·风险价值概念的引入 | 第14-15页 |
| ·风险价值模型发展现状 | 第15页 |
| ·VaR模型概述 | 第15-20页 |
| 3 风险价值VAR的计算 | 第20-34页 |
| ·基于极值理论的VAR的计算 | 第20-26页 |
| ·极值理论 | 第20-24页 |
| ·极值理论下VaR的计算 | 第24-25页 |
| ·阈值的选取及参数的估计 | 第25-26页 |
| ·瓮福海湾公司市场产品风险分析 | 第26-34页 |
| ·瓮福海湾公司风险概述 | 第26-28页 |
| ·煤炭价格指数的风险价值(VaR) | 第28-34页 |
| 4 煤炭价格波动分析 | 第34-38页 |
| ·煤炭价格收益率检验 | 第34-35页 |
| ·煤炭价格的ARCH效应检验(即LM检验) | 第35-36页 |
| ·煤炭价格波动的GARCH模型 | 第36-38页 |
| 5 瓮福海湾公司价格风险管理策略 | 第38-41页 |
| ·科学的VAR方法的运用 | 第38页 |
| ·对国际和国内宏观政策及经济环境的把握 | 第38-39页 |
| ·企业内部控制——有效的风险运营机制 | 第39页 |
| ·结论与展望 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
