美国国债的违约风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·相关概念解析 | 第14-16页 |
| ·固定收益证券 | 第14-15页 |
| ·国债 | 第15-16页 |
| ·违约风险 | 第16页 |
| ·文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外相关研究 | 第16-18页 |
| ·国内相关研究 | 第18页 |
| ·研究结构与方法 | 第18-19页 |
| ·研究框架设计 | 第19-20页 |
| 第2章 固定收益证券的一般理论分析 | 第20-28页 |
| ·固定收益证券的相关理论 | 第20-26页 |
| ·固定收益证券的类型 | 第20-22页 |
| ·固定收益证券的收益 | 第22-24页 |
| ·固定收益证券的违约风险 | 第24-26页 |
| ·国债的风险分析 | 第26-28页 |
| ·国债的违约风险 | 第27页 |
| ·国债的其他风险 | 第27-28页 |
| 第3章 美国国债市场的现状与风险 | 第28-33页 |
| ·美国国债市场的运行机制及规模 | 第28-31页 |
| ·美国国债的种类 | 第28-29页 |
| ·美国国债的发行 | 第29页 |
| ·美国国债的交易 | 第29-30页 |
| ·美国国债的规模 | 第30-31页 |
| ·美国国债市场的风险分析 | 第31-33页 |
| 第4章 美国国债违约风险的实证研究 | 第33-48页 |
| ·模型设定介绍 | 第33-35页 |
| ·变量选取与数据说明 | 第35-41页 |
| ·被解释变量 | 第35-37页 |
| ·解释变量 | 第37-41页 |
| ·多元线性回归模型 | 第41-42页 |
| ·模型的参数估计及检验 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-45页 |
| ·其他检验结果及分析 | 第45-48页 |
| 第5章 中国外汇储备投资美国国债的现状与政策建议 | 第48-55页 |
| ·中国外汇储备的现状 | 第48-50页 |
| ·中国外汇储备的规模 | 第48页 |
| ·中国外汇储备的主要来源 | 第48-49页 |
| ·中国外汇储备资产的投资结构 | 第49-50页 |
| ·中国外汇储备投资美国国债的现状 | 第50-53页 |
| ·中国外汇储备资产投资美国国债的规模和结构 | 第50-52页 |
| ·中国外汇储备资产投资美国国债的风险分析 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
