| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·利率动态模型 | 第11-12页 |
| ·利率动态变化的实证研究 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第17-19页 |
| 第二章 非线性时间序列模型 | 第19-25页 |
| ·马尔科夫机制转换模型 | 第19-20页 |
| ·平滑转移自回归模型 | 第20-23页 |
| ·同时期平滑转移自回归模型 | 第23-25页 |
| 第三章 我国短期利率非线性动态特征的实证分析 | 第25-38页 |
| ·数据说明及统计描述 | 第25-27页 |
| ·基于马尔科夫机制转换模型的实证分析 | 第27-30页 |
| ·基于平滑转移自回归模型的实证分析 | 第30-34页 |
| ·基于同期平滑转移自回归模型的实证分析 | 第34-38页 |
| 第四章 模型比较 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 硕士研究生期间所发表论文 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |