基于非参数方法的我国商业银行操作风险计量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| ·可能的创新点 | 第17-18页 |
| 2 操作风险相关理论概述和非参数计量方法介绍 | 第18-34页 |
| ·操作风险相关理论概述 | 第18-24页 |
| ·操作风险的定义和特征 | 第18-20页 |
| ·操作风险的分类 | 第20-21页 |
| ·操作风险的计量方法 | 第21页 |
| ·操作风险计量面临的挑战 | 第21-24页 |
| ·我国商业银行操作风险计量的非参数方法 | 第24-34页 |
| ·损失频率估计方法 | 第24页 |
| ·基于最大熵原理的损失额度非参数估计方法 | 第24-28页 |
| ·基于损失分布法的年度操作风险损失数据估计方法 | 第28-31页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第31-32页 |
| ·操作风险经济资本的配置 | 第32-34页 |
| 3 我国商业银行操作风险的现状 | 第34-42页 |
| ·操作风险损失频率分析 | 第34-35页 |
| ·操作风险损失额度分析 | 第35-37页 |
| ·操作风险发生地区分析 | 第37-39页 |
| ·操作风险发生银行类别分析 | 第39-40页 |
| ·操作风险损失事件类型分析 | 第40-42页 |
| 4 我国商业银行操作风险的实证分析 | 第42-54页 |
| ·数据的收集和说明 | 第42-43页 |
| ·损失频率分布的拟合 | 第43-44页 |
| ·损失额度分布的拟合 | 第44-49页 |
| ·我国商业银行年度操作风险的蒙特卡罗模拟 | 第49-52页 |
| ·经济资本的配置 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 5 结论和展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |
