商品期货跨品种套利交易模型及其实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·重要性及意义 | 第10-11页 |
| ·研究基础 | 第11-15页 |
| ·西方经济学关于套利交易的基础 | 第11-12页 |
| ·现代金融工程学有关套利的理论基础 | 第12-14页 |
| ·国内跨品种套利的研究进展 | 第14-15页 |
| ·研究内容和创新点 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| ·论文框架 | 第17-18页 |
| ·数据的选取和来源 | 第18-19页 |
| 第二章 可行性分析及传统跨品种套利方式分析 | 第19-31页 |
| ·可行性分析 | 第19-25页 |
| ·大豆与豆粕套利的可行性分析 | 第20-22页 |
| ·铜铝套利的可行性分析 | 第22-25页 |
| ·传统套利方式 | 第25-31页 |
| ·价差套利 | 第25-28页 |
| ·比价套利 | 第28-29页 |
| ·传统模型的缺陷 | 第29-31页 |
| 第三章 误差修正模型的构建及其实证研究 | 第31-41页 |
| ·大豆和豆粕价格平稳性分析 | 第31-34页 |
| ·大豆和豆粕价格协整性分析 | 第34-36页 |
| ·误差修正模型 | 第36-38页 |
| ·Granger 因果检验 | 第38-39页 |
| ·模型结果分析 | 第39-41页 |
| 第四章 趋势套利模型的构建及其实证研究 | 第41-50页 |
| ·趋势套利的理论基础 | 第41-43页 |
| ·趋势的成因 | 第42-43页 |
| ·趋势的分类 | 第43页 |
| ·趋势高低点 | 第43-44页 |
| ·趋势确认与操作方法 | 第44-45页 |
| ·趋势套利实证分析 | 第45-47页 |
| ·趋势套利模型的特点 | 第47-50页 |
| ·趋势套利的操作规律 | 第47-48页 |
| ·趋势套利模型优缺点 | 第48-50页 |
| 第五章 跨品种套利交易的特点及风险 | 第50-60页 |
| ·跨品种套利交易的特点 | 第50-52页 |
| ·跨品种套利与普通期货交易的区别 | 第50-51页 |
| ·跨品种套利交易的优点 | 第51-52页 |
| ·跨品种套利对期货市场的贡献 | 第52页 |
| ·期货市场的风险 | 第52-60页 |
| ·期货市场风险及分类 | 第52-55页 |
| ·期货市场风险的特征及其成因 | 第55-56页 |
| ·风险控制措施及存在的问题 | 第56-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65页 |
