| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-14页 |
| ·研究设计与本文结构 | 第14页 |
| ·本文主要创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 股市波动的相关理论基础 | 第16-19页 |
| ·股市波动理论 | 第16-17页 |
| ·信息冲击-有效市场假说 | 第16-17页 |
| ·行为金融理论 | 第17页 |
| ·股市间波动的内在机制 | 第17-19页 |
| ·经济基础说(economic fundamentals) | 第17-18页 |
| ·市场传染说(market contagion) | 第18-19页 |
| 第三章 文献综述 | 第19-24页 |
| ·国外学者的相关研究 | 第19-21页 |
| ·发达国家股票市场之间的波动关系研究 | 第19-20页 |
| ·新兴经济体与发达国家股票市场之间的波动关系研究 | 第20-21页 |
| ·国内学者的相关研究 | 第21-22页 |
| ·文献评述 | 第22-24页 |
| 第四章 模型与数据 | 第24-32页 |
| ·相关计量模型介绍 | 第24-27页 |
| ·序列相关检验 | 第24-25页 |
| ·单位根检验 | 第25-27页 |
| ·三元BEKK-GARCH(1,1)模型及相关检验 | 第27-32页 |
| ·BEKK-GARCH(1,1)模型及其估计 | 第27-29页 |
| ·"波动溢出"检验程序 | 第29-32页 |
| 第五章 数据说明、变量定义及统计分析 | 第32-38页 |
| ·数据及变量定义 | 第32-33页 |
| ·变量的统计分析 | 第33-38页 |
| 第六章 实证结果分析 | 第38-47页 |
| ·数据的平稳性检验结果分析 | 第38页 |
| ·模型的估计结果分析 | 第38-43页 |
| ·实证结果的进一步解释 | 第43-47页 |
| 第七章 结论及研究展望 | 第47-50页 |
| ·主要研究结论 | 第47-48页 |
| ·研究建议 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |