| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 人民币汇率及其衍生品介绍 | 第7-12页 |
| 第一节 人民币汇率制度的历史与现状 | 第7-9页 |
| 第二节 人民币汇率衍生品 | 第9-11页 |
| 第三节 文献综述 | 第11-12页 |
| 第二章 随机波动M-Copula函数相关理论 | 第12-22页 |
| 第一节 Copula函数定义 | 第12-13页 |
| 第二节 Copula函数与相关系数的关系 | 第13-14页 |
| 第三节 Copula函数的各种形式 | 第14-19页 |
| 第四节 M-Copula-SV-t模型说明 | 第19-20页 |
| 第五节 参数估计方法 | 第20-22页 |
| 第三章 人民币汇率与其衍生品的边缘分布随机波动模型 | 第22-32页 |
| 第一节 人民币即期汇率的随机波动SV-t模型 | 第22-26页 |
| 第二节 国内人民币远期结算汇率的随机波动SV-t模型 | 第26-28页 |
| 第三节 离岸非交割人民币远期汇率的随机波动SV-t模型 | 第28-32页 |
| 第四章 人民币汇率与其衍生品的相关性研究 | 第32-44页 |
| 第一节 人民币即期汇率与DF的相互关系 | 第34-36页 |
| 第二节 人民币即期汇率与NDF的相互关系 | 第36-38页 |
| 第三节 DF与NDF的相互关系 | 第38-40页 |
| 第四节 人民币即期汇率与NDF之间的相互影响 | 第40-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 注释 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
