基于独立成分分析的中国行业指数研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章 导论	第7-15页
·股价波动的研究及意义	第7页
·关于股价波动分析的研究方法	第7-14页
·随机游走模型	第7-8页
·单位根模型	第8-9页
·对数正态模型	第9页
·ARCH 族模型	第9-10页
·ICA 与PCA（主成分分析）	第10-14页
·ICA 在股票市场研究的应用	第14-15页
第2章 独立成分分析（ICA）	第15-31页
·盲源分离	第15-17页
·国内外独立成分分析研究概况	第17-19页
·独立成分分析(ICA)的基本理论	第19-22页
·ICA 定义	第19-20页
·ICA 的局限和不确定性	第20-22页
·ICA 估计的原理	第22-28页
·非高斯的最大化	第22-25页
·信息最大化	第25-26页
·互信息的最小化	第26-27页
·最大似然函数估计（ML）	第27-28页
·ICA 的算法	第28-29页
·数据的预处理	第29-31页
·信号的中心化	第30页
·信号的白化	第30-31页
第3章 实证分析	第31-45页
·样本数据描述	第31-33页
·数据预处理	第33-34页
·ICA 的分析结果	第34-41页
·第一独立成份（突发因素）	第36-37页
·第二独立成份（CPI）	第37-38页
·第三独立成份（散户效应）	第38-40页
·第四独立成份（周期性）	第40-41页
·混合信号的还原与重构	第41-43页
·预测	第43-45页
第4章 结论	第45-47页
参考文献	第47-49页
致谢	第49页