| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪言 | 第8-14页 |
| §1.1 期权概述 | 第8-9页 |
| §1.2 期权定价的历史回顾及方法 | 第9-13页 |
| §1.3 本论文的研究目的和结构 | 第13-14页 |
| 第二章 欧式期权的BS模型 | 第14-19页 |
| §2.1 欧式看涨期权定价公式的推导 | 第14-18页 |
| §2.2 欧式看涨-看跌期权的平价公式 | 第18-19页 |
| 第三章 两种随机的短期利率单因子模型 | 第19-24页 |
| §3.1 Vasicek利率模型 | 第19-20页 |
| §3.2 Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型 | 第20-21页 |
| §3.3 在Vasicek利率模型下的欧式期权定价 | 第21-24页 |
| 第四章 常利率下的几种期权的保险精算定价 | 第24-31页 |
| §4.1 基本知识 | 第24-25页 |
| §4.2 欧式看涨期权的保险定价 | 第25-27页 |
| §4.3 亚式期权的保险定价 | 第27-28页 |
| §4.4 后定选择期权的保险定价 | 第28-31页 |
| 第五章 Vasicek利率模型下的几种期权的保险精算定价 | 第31-41页 |
| §5.1 Vasicek利率模型下的欧式期权保险定价 | 第32-34页 |
| §5.2 Vasicek利率模型下的亚式期权保险定价 | 第34-37页 |
| §5.3 Vasicek利率模型下的后定选择权保险定价 | 第37-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
