| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究进展 | 第9-10页 |
| ·研究思路与进一步研究展望 | 第10-12页 |
| 2 期权定价模型 | 第12-19页 |
| ·BLACK-SCHOLES模型 | 第12-15页 |
| ·随机波动率模型 | 第15-19页 |
| 3 期权复制模型 | 第19-33页 |
| ·DELTA动态对冲方法介绍 | 第19-23页 |
| ·有交易成本的期权复制模型 | 第23-33页 |
| ·Hayne E.Leland模型 | 第24-26页 |
| ·Boyle-Vorst模型 | 第26-30页 |
| ·Whalley-Wilmott模型 | 第30-33页 |
| 4 对冲模拟 | 第33-52页 |
| ·模拟效果的衡量指标 | 第33页 |
| ·模拟方法 | 第33-40页 |
| ·常数波动率情形下的模拟结果比较 | 第40-43页 |
| ·随机波动率情形下的模拟结果比较 | 第43-50页 |
| ·股票价格与波动率零相关 | 第43-47页 |
| ·股票价格与波动率正相关 | 第47-48页 |
| ·股票价格与波动率负相关 | 第48-50页 |
| ·关于VAR值较大的解释 | 第50-52页 |
| 5 我国可创设权证的实证情况 | 第52-57页 |
| ·GARCH(1,1)模型和HULL-WHITE模型 | 第52-53页 |
| ·对武钢JTB1的实证研究 | 第53-55页 |
| ·对首创JTB1的实证研究 | 第55-57页 |
| 6 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |