有关利率的研究--利率互换和可转换债券
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 利率的概况 | 第10-25页 |
| ·利率的基本情况 | 第10页 |
| ·利率的定义 | 第10页 |
| ·利率的应用 | 第10页 |
| ·利率的发展情况 | 第10-23页 |
| ·宏观上的研究 | 第10-11页 |
| ·微观上的研究 | 第11-23页 |
| ·论文框架 | 第23-25页 |
| 第二章 数学知识 | 第25-33页 |
| ·维纳过程 | 第25-28页 |
| ·马尔科夫性质(Markov property) | 第25-26页 |
| ·维纳过程(Wiener process) | 第26-27页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第27-28页 |
| ·Ito定理 | 第28-30页 |
| ·Ito定理(Ito's 1emma) | 第28-29页 |
| ·多维Ito定理 | 第29-30页 |
| ·Black-Scholes定价公式 | 第30-33页 |
| 第三章 利率互换 | 第33-37页 |
| ·金融互换 | 第33页 |
| ·一般利率互换 | 第33-35页 |
| ·有银行参与的利率互换 | 第35-37页 |
| 第四章 可转换债券 | 第37-47页 |
| ·可转换债券基本情况 | 第37-39页 |
| ·可转换债券概念与特性 | 第37页 |
| ·可转换债券的内容 | 第37页 |
| ·可转换债券市场的发展 | 第37-39页 |
| ·可转换债券定价 | 第39-43页 |
| ·国内外可转换债券定价的研究状况 | 第39页 |
| ·可转换债券定价的偏微分方程推导 | 第39-43页 |
| ·可转换债券的数值解法 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51页 |
