| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-33页 |
| ·研究的背景意义 | 第8-10页 |
| ·现代汇率决定理论与实证分析 | 第10-17页 |
| ·现代汇率决定理论 | 第10-14页 |
| ·现代汇率理论的实证研究 | 第14-16页 |
| ·外汇市场微观结构与未来汇率理论研究的发展方向 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·汇率预测的理论与方法综述 | 第17-33页 |
| ·汇率决定因素分析 | 第17-19页 |
| ·传统的统计型方法 | 第19-20页 |
| ·非参数方法 | 第20-26页 |
| ·人民币汇率与汇率预测研究综述 | 第26-31页 |
| ·人民币汇率预测研究中存在的问题 | 第31-32页 |
| ·本文的主要研究方法 | 第32-33页 |
| 2 人民币无本金交割远期汇率(NDF)及其特征分析 | 第33-46页 |
| ·NDF介绍 | 第33-36页 |
| ·什么是NDF | 第33-34页 |
| ·如何使用NDF来防范人民币汇率风险 | 第34-35页 |
| ·NDF的形成与发展 | 第35-36页 |
| ·与人民币远期的密切关系 | 第36-37页 |
| ·人民币NDF交易 | 第37页 |
| ·开放NDF，对推动我国人民币衍生市场发展的益处 | 第37-38页 |
| ·人民币NDF汇率可以作为汇率预期变量 | 第38-46页 |
| ·人民币汇率预期变量的选择 | 第39-40页 |
| ·人民币汇率预期与人民币NDF汇率 | 第40-42页 |
| ·人民币NDF汇率与实际有效汇率 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 3 人民币NDF汇率预期的ARCH效应分析 | 第46-53页 |
| ·ARCH模型族 | 第46-48页 |
| ·NDF汇率的描述统计分析 | 第48-50页 |
| ·NDF汇率的ARCH模型族分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 4 时间序列模型对人民币汇率的预测 | 第53-60页 |
| ·时间序列分析的特点 | 第53页 |
| ·ARIMA模型 | 第53-56页 |
| ·GARCH模型 | 第56-58页 |
| ·人民币汇率的预测前瞻 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 5 汇率风险的种类及其规避 | 第60-69页 |
| ·外汇风险及其防范必然性 | 第60-61页 |
| ·汇率风险产生的原因 | 第61页 |
| ·汇率风险的类型 | 第61-62页 |
| ·汇率风险防范的原则 | 第62-63页 |
| ·汇率风险防范方法的选择 | 第63-67页 |
| ·汇率风险防范方法的未来发展取向 | 第67-69页 |
| 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 模型的汇率预测结果分析表 | 第73-75页 |
| 在学研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |