| 内容提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-10页 |
| ·选题背景和意义 | 第7页 |
| ·金融数学的研究现状和综述 | 第7-8页 |
| ·本文研究的内容和框架 | 第8-9页 |
| ·本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 期权定价模型 | 第10-20页 |
| ·期权概述 | 第10-14页 |
| ·期权的定义及分类 | 第10-12页 |
| ·期权的价格 | 第12页 |
| ·期权的基本性质 | 第12-14页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第14-18页 |
| ·强路径依赖型期权的Black-Scholes模型 | 第18-20页 |
| 第三章 亚式期权的定价理论 | 第20-23页 |
| ·亚式期权的简介 | 第20-21页 |
| ·浮动执行价格型亚式期权的定价模型 | 第21-23页 |
| 第四章 欧式期权保险精算定价模型 | 第23-26页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·公平保费定价模型 | 第24-26页 |
| 第五章 亚式期权的保险精算定价 | 第26-32页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·亚式期权的市场模型 | 第26-32页 |
| 结束语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录: 研究生阶段的科研成果 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |