| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| ·研究意义与问题的提出 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-23页 |
| ·资本市场多标度行为特征的国内外研究现状 | 第16-19页 |
| ·资本市场非线性风险度量的国内外研究现状 | 第19-23页 |
| ·研究思路和方法 | 第23-24页 |
| ·研究内容与主要创新点 | 第24-26页 |
| ·研究内容 | 第24-25页 |
| ·主要创新点 | 第25-26页 |
| ·结构安排与技术路线 | 第26-28页 |
| 第2章 资本市场多标度幂律特征和临界现象 | 第28-38页 |
| ·收益率多标度条件下的幂律特征 | 第28-34页 |
| ·收益率的中心分布 | 第29-31页 |
| ·收益率的尾部分布 | 第31-34页 |
| ·收益率多标度条件下的临界现象 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 资本市场多标度条件下的相关性特征 | 第38-52页 |
| ·资本市场多标度条件下的幂相关性 | 第38-43页 |
| ·不同收益率序列的时变特征 | 第38-39页 |
| ·收益率序列多标度条件下的幂相关性分析 | 第39-43页 |
| ·资本市场多标度的幂律分布与相关性关联研究 | 第43-51页 |
| ·幂律分布的变化对于相关性的影响 | 第43-47页 |
| ·特定类型的相关性对于幂律分布的影响 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 资本市场多标度自相似性和层次结构特征 | 第52-68页 |
| ·多标度的自相似性 | 第52-61页 |
| ·自相似性——结构函数的标度指数 | 第53-56页 |
| ·扩展自相似性——相对结构函数的相对标度指数 | 第56-59页 |
| ·广义扩展自相似性——归一化相对结构函数广义相对标度指数 | 第59-61页 |
| ·多标度的层次结构特征 | 第61-67页 |
| ·波动相关关系三维特征结构 | 第62-64页 |
| ·SL 层次结构模型 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 资本市场多标度条件下波动的级串方向和结构 | 第68-78页 |
| ·多标度条件下波动的因果关系 | 第68-71页 |
| ·多标度条件下波动的单位根检验 | 第69-70页 |
| ·多度条件下波动的因果关系检验 | 第70-71页 |
| ·多标度条件下波动级串结构的方向 | 第71-75页 |
| ·利用交叉相关系数分析多标度条件下波动的传递方向 | 第71-73页 |
| ·利用功率谱分析多标度条件下波动的传递方向 | 第73-75页 |
| ·多标度条件下波动级串结构概念图 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第6章 资本市场多标度离散随机分割级串模型 | 第78-91页 |
| ·基于湍流理论的资本市场波动级串模型 | 第78-80页 |
| ·资本市场波动级串模型控制参数的讨论 | 第80-81页 |
| ·资本市场波动级串模型的 Monte-Carlo 仿真比较 | 第81-88页 |
| ·最优资本市场级串模型与经验数据的比较 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第7章 资本市场多标度条件下的风险模型 | 第91-99页 |
| ·基于多标度条件下波动级串模型的风险分散化原理 | 第91-93页 |
| ·单一资产多标度条件下的风险分散化模型 | 第93-98页 |
| ·本章小结 | 第98-99页 |
| 结论 | 第99-102页 |
| 1. 主要研究结论 | 第99-100页 |
| 2. 进一步研究工作的展望 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第111页 |