| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·巴塞尔协议的演变 | 第13-14页 |
| ·银行风险计量 | 第14-16页 |
| ·银行经济资本配置研究 | 第16-19页 |
| ·研究内容及框架 | 第19-21页 |
| 第2章 RAROC方法与银行资本计量 | 第21-46页 |
| ·RAROC的涵义及相关概念 | 第21-25页 |
| ·RAROC的涵义 | 第21-22页 |
| ·风险损失 | 第22-24页 |
| ·银行资本 | 第24-25页 |
| ·监管资本计量 | 第25-29页 |
| ·巴塞尔新资本协议对监管资本的计算 | 第25-28页 |
| ·我国银监会的监管资本计量 | 第28-29页 |
| ·经济资本计量 | 第29-46页 |
| ·信用风险与经济资本计量 | 第30-37页 |
| ·市场风险与经济资本计量 | 第37-41页 |
| ·操作风险与经济资本计量 | 第41-46页 |
| 第3章 RAROC方法与银行经济资本配置 | 第46-78页 |
| ·经济资本配置的理论基础及其内涵 | 第47-49页 |
| ·经济资本配置的理论基础 | 第47-48页 |
| ·银行经济资本配置的涵义 | 第48-49页 |
| ·VaR约束下的银行经济资本配置 | 第49-69页 |
| ·定量VaR约束下的银行经济资本配置 | 第49-55页 |
| ·不同VaR约束下的银行经济资本配置 | 第55-69页 |
| ·银行总体层面的经济资本配置 | 第69-78页 |
| ·银行经济资本配置原则 | 第70-74页 |
| ·基于RAROC的银行经济资本配置动态过程 | 第74-78页 |
| 第4章 RAROC方法在我国银行业中的应用及完善对策 | 第78-91页 |
| ·我国银行业经济资本配置现状 | 第78-87页 |
| ·我国银行业的经济资本实践情况 | 第78-80页 |
| ·某国有商业银行的经济资本配置 | 第80-86页 |
| ·我国银行业经济资本配置问题与成因 | 第86-87页 |
| ·修正的RAROC方法应用于我国银行业的资本配置 | 第87-89页 |
| ·我国银行经济资本配置的具体操作建议 | 第89-91页 |
| 第5章 结论 | 第91-94页 |
| 参考文献 | 第94-99页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的情况 | 第99-100页 |
| 附录B VaR及其计算方法 | 第100-103页 |
| 附录C 单项业务的经济资本贡献(VMVaR)满足可加性 | 第103-104页 |
| 附录D 搭积木法主要市场风险计量方法 | 第104-105页 |
| 附录E 模型求解和绘图的Matlab7.0的源程序 | 第105-107页 |
| 附录F 某国有商业银行经济资本系数表 | 第107-111页 |
| 致谢 | 第111页 |
