基于风险控制的证券公司内控平台设计与实现
| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·风险管理与风险控制 | 第12-14页 |
| ·风险管理(Risk Management) | 第13页 |
| ·风险控制(Risk Control) | 第13-14页 |
| ·国内证券公司风险控制现状 | 第14-16页 |
| ·信息技术在证券公司风险控制中的应用现状 | 第16-20页 |
| ·国外证券公司情况 | 第16-18页 |
| ·国内证券公司情况 | 第18-20页 |
| ·本文的主要工作及论文组织结构 | 第20-21页 |
| ·本文的研究成果 | 第21-22页 |
| 第二章 风险模型中的知识表示 | 第22-28页 |
| ·专家系统知识表示概述 | 第23-24页 |
| ·按系统功能分类 | 第23页 |
| ·知识表示 | 第23-24页 |
| ·产生式表示法 | 第24-25页 |
| ·产生式的基本形式 | 第24-25页 |
| ·产生式系统 | 第25页 |
| ·风险模型中条件与结论的表示 | 第25-26页 |
| ·条件的表示 | 第25-26页 |
| ·结论的表示 | 第26页 |
| ·风险模型的规则表示 | 第26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基于风险模型的推理与控制策略 | 第28-41页 |
| ·基本概念 | 第28-29页 |
| ·演绎推理与归纳推理 | 第28-29页 |
| ·精确推理与不精确推理 | 第29页 |
| ·推理与知识表示 | 第29页 |
| ·不精确推理 | 第29-30页 |
| ·不精确推理概述 | 第29-30页 |
| ·确定理论方法 | 第30页 |
| ·推理控制策略 | 第30-31页 |
| ·正向推理控制策略 | 第31页 |
| ·基于风险模型的推理与控制策略 | 第31-35页 |
| ·推理技术 | 第31-32页 |
| ·控制策略 | 第32-35页 |
| ·证券公司风险模型的建立 | 第35-40页 |
| ·风险指标的量化和归一 | 第35-36页 |
| ·‘虚增保证金进行交易’的风险模型 | 第36-38页 |
| ·‘非法挪用客户资产’的风险模型 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第四章 证券公司内控平台的总体设计 | 第41-52页 |
| ·系统必要性与可行性 | 第41-42页 |
| ·健全内控体系是完善法人治理结构的必要途径 | 第41页 |
| ·管理层对券商的严格要求 | 第41页 |
| ·从内控失效的案例中应予吸取的经验教训 | 第41-42页 |
| ·加强信息系统建设是健全风险控制必然趋势 | 第42页 |
| ·证券市场的规范发展对信息技术提出更高的需求 | 第42页 |
| ·系统目标 | 第42-44页 |
| ·管理目标 | 第42-43页 |
| ·系统目标 | 第43-44页 |
| ·风险控制系统的基本定位 | 第44页 |
| ·系统框架与工作原理 | 第44-47页 |
| ·系统运行流程 | 第44-45页 |
| ·系统的层次结构 | 第45-46页 |
| ·业务对象处理关系 | 第46-47页 |
| ·系统设计的要点 | 第47-51页 |
| ·采用Browser/Server结构 | 第47-49页 |
| ·做好数据采集 | 第49-50页 |
| ·系统有效性分析 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第五章 证券公司内控平台的实现 | 第52-62页 |
| ·企业内控平台的组成 | 第52-53页 |
| ·平台的功能 | 第53-54页 |
| ·平台的实现 | 第54-56页 |
| ·风险模型的设计与实现 | 第56-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 第六章 结束语 | 第62-64页 |
| ·总结 | 第62页 |
| ·下一步主要工作 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A:攻读硕士期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 附录 B:攻读硕士期间参加的科研项目 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-68页 |
