| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 一、国际商业银行信用风险概述 | 第8-13页 |
| （一） 商业银行信用风险的内涵及特征 | 第8-11页 |
| （二） 国际商业银行信用风险的成因分析 | 第11-13页 |
| 二、国际商业银行资本管理方式的演变 | 第13-21页 |
| （一） 国际商业银行资本管理的分类 | 第13-14页 |
| （二） 巴塞尔协议与监管资本管理及其局限 | 第14-16页 |
| （三） 巴塞尔新资本协议与经济资本管理理念 | 第16-17页 |
| （四） 经济资本管理——现代风险控制的核心 | 第17-21页 |
| 三、国际商业银行信用风险经济资本计量方法 | 第21-36页 |
| （一） CREDITMETRICS—基于VAR 的经济资本计量的信用转移方法 | 第21-27页 |
| （二） KMV 模型——基于期权理论的经济资本计量方法 | 第27-36页 |
| 四、基于RAROC 的信用风险经济资本配置方法 | 第36-47页 |
| （一） 商业银行资本配置方法的演变 | 第36-39页 |
| （二） 基于RAROC 的信用风险经济资本配置机制 | 第39-45页 |
| （三） 对业务单位的资本配置程序 | 第45-47页 |
| 五、国际商业银行经济资本管理对中国的启示 | 第47-59页 |
| （一） 我国商业银行经济资本管理的现状及存在的问题 | 第47-50页 |
| （二） 经济资本计量的模型化方法对中国的启示 | 第50-56页 |
| （三） 国际商业银行坚实的经济资本管理基础对中国的启示 | 第56-59页 |
| 注释 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录：计算违约距离的MATLAB 程序 | 第63-68页 |
| 论文摘要 | 第68-71页 |
| ABSTRACT | 第71-74页 |
