我国QDII风险收益研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究背景 | 第9-14页 |
| ·国内证券市场系统风险显著 | 第9-10页 |
| ·我国庞大的外汇储备，加剧人民币升值压力 | 第10-11页 |
| ·缺乏有效的投资渠道，居民储蓄居高不下 | 第11-12页 |
| ·“民间QDII”盛行 | 第12页 |
| ·对资本流出的管制在逐步放开 | 第12-14页 |
| ·论文研究的目的及意义 | 第14-15页 |
| ·名词解释 | 第14页 |
| ·研究的目的及意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-21页 |
| ·西方证券投资组合理论的发展 | 第15-17页 |
| ·证券投资组合理论在我国的发展及应用 | 第17-21页 |
| ·研究思路、方法与主要创新 | 第21-22页 |
| ·研究思路 | 第21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·主要创新 | 第22页 |
| ·技术路线图 | 第22-24页 |
| 2. 我国 QDII的理论基础及重要意义 | 第24-32页 |
| ·理论基础 | 第24页 |
| ·国际投资 | 第24页 |
| ·国际资产组合多样化 | 第24页 |
| ·重要意义 | 第24-32页 |
| ·有利于国际收支的平衡 | 第25页 |
| ·降低外汇储备贬值风险，同时降低人民币升值压力 | 第25-26页 |
| ·促进国内资本市场与国际资本市场的接轨 | 第26-28页 |
| ·推动利率市场化及人民币自由兑换 | 第28-29页 |
| ·有利于宏观经济的稳定 | 第29-30页 |
| ·有利于外汇理财市场的发展，增加金融机构获利空间 | 第30-32页 |
| 3. 我国 QDII的风险分析 | 第32-41页 |
| ·汇率风险 | 第32-34页 |
| ·汇率风险的定性分析 | 第32-33页 |
| ·汇率风险的定量分析 | 第33-34页 |
| ·利率风险 | 第34-35页 |
| ·我国证券市场风险 | 第35-37页 |
| ·关联风险 | 第35页 |
| ·资金分流风险 | 第35-37页 |
| ·制度风险 | 第37-39页 |
| ·洗黑钱风险 | 第37-38页 |
| ·引资优惠制度风险 | 第38页 |
| ·产权制度缺陷的风险 | 第38-39页 |
| ·监管风险 | 第39页 |
| ·机构投资者风险 | 第39-41页 |
| ·识别境外资本市场风险的能力薄弱 | 第39-40页 |
| ·资产管理专业人才的缺乏 | 第40页 |
| ·内部监督机制的不健全 | 第40-41页 |
| 4. 我国QDII风险的防范与控制 | 第41-50页 |
| ·投资组合风险的规避 | 第41-43页 |
| ·投资时机的选择 | 第41页 |
| ·投资品种的选择 | 第41-43页 |
| ·机构投资者风险管理体系的健全 | 第43-46页 |
| ·建立风险管理的原则 | 第43-44页 |
| ·制度的制定及完善 | 第44-45页 |
| ·建立严格的风险测量体系 | 第45-46页 |
| ·风险管理流程的健全 | 第46页 |
| ·外部监管的加强 | 第46-50页 |
| ·证券监管法律制度的完善 | 第47页 |
| ·建立多级监管组织体系 | 第47页 |
| ·国际监管 | 第47-50页 |
| 5. 我国QDII风险收益的实证分析 | 第50-60页 |
| ·我国股市风险溢价的比较分析 | 第50-55页 |
| ·样本的选择及数据来源 | 第50-51页 |
| ·风险溢价的计量方法 | 第51-53页 |
| ·各地股市风险溢价的计算 | 第53-54页 |
| ·各地股市风险溢价的比较分析 | 第54-55页 |
| ·QDII风险收益的实证分析 | 第55-60页 |
| ·投资组合风险收益的计量方法 | 第55页 |
| ·各地股市间相关系数的计算 | 第55-57页 |
| ·投资组合的构造 | 第57-58页 |
| ·投资组合夏普比例的计算 | 第58页 |
| ·投资组合风险溢价的比较分析 | 第58-60页 |
| 6. 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
