| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-14页 |
| 1 我国商业银行贷款定价中存在的问题及研究的意义 | 第14-21页 |
| ·我国商业银行贷款定价现状 | 第14-17页 |
| ·贷款利率浮动权限的授权方式 | 第14-15页 |
| ·商业银行目前贷款定价方法 | 第15-16页 |
| ·贷款利率确定方式 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行贷款定价中存在的问题 | 第17-19页 |
| ·贷款定价决策划分不合理 | 第17-18页 |
| ·缺乏科学的定价机制 | 第18-19页 |
| ·现阶段贷款定价研究的现实意义 | 第19-21页 |
| ·贷款定价研究是利率市场化改革提出的要求 | 第19页 |
| ·贷款定价研究可提高商业银行的竞争优势 | 第19-20页 |
| ·贷款定价研究可提高商业银行的经营效益 | 第20-21页 |
| 2 商业银行贷款定价的基本原则和定价模式 | 第21-28页 |
| ·贷款定价的基本原则 | 第21-22页 |
| ·利润最大化原则 | 第21-22页 |
| ·扩大市场份额原则 | 第22页 |
| ·风险防范原则 | 第22页 |
| ·影响贷款定价的因素 | 第22-24页 |
| ·银行的资金成本 | 第22-23页 |
| ·贷款的风险程度 | 第23页 |
| ·银行间同业竞争状况 | 第23页 |
| ·贷款的目标收益率 | 第23页 |
| ·借贷双方的全面关系 | 第23-24页 |
| ·商业银行贷款定价模式 | 第24-26页 |
| ·成本加成定价模式 | 第24-25页 |
| ·价格领导模式 | 第25-26页 |
| ·客户盈利性分析模式 | 第26页 |
| ·建立贷款定价体系的基本构想 | 第26-28页 |
| 3 内部评级法(IRB)初级法可行性研究 | 第28-40页 |
| ·巴塞尔新资本协议关于信用风险的计量方法 | 第28-33页 |
| ·选用标准法的要求 | 第29-30页 |
| ·实施内部评级法的要求 | 第30-31页 |
| ·采用 IRB高级法的要求 | 第31-33页 |
| ·我国商业银行选取 IRB初级法计量信用风险的可行性 | 第33-34页 |
| ·预期损失率(ELr)的估计 | 第34-38页 |
| ·违约概率(PD)的估计 | 第35-36页 |
| ·违约损失率(LGD)的估计 | 第36-38页 |
| ·非预期损失率(ULr)的估计 | 第38-40页 |
| 4 我国商业银行贷款定价模型的设计及应用 | 第40-53页 |
| ·基于IRB的贷款定价计量模型的设计 | 第40-41页 |
| ·贷款基准利率的选取 | 第41-43页 |
| ·贷款风险溢价的计量 | 第43-48页 |
| ·贷款预期损失率但(ELr)的计量 | 第43-46页 |
| ·贷款非预期损失率(ULr)的计量 | 第46-48页 |
| ·期望利润率的确定 | 第48-49页 |
| ·模型应用示例 | 第49-53页 |
| 5 结论及建议 | 第53-58页 |
| ·研究结论 | 第53页 |
| ·政策建议 | 第53-56页 |
| ·积累和完善数据库是建立内部评级法的基础 | 第54-55页 |
| ·重视高素质人才的培养和储备 | 第55页 |
| ·加强风险管理文化的建设 | 第55-56页 |
| ·本文的不足之处 | 第56-58页 |
| 注释 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62页 |