| 内容提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究内容 | 第8-10页 |
| 2 相关理论的回顾及研究方法基础的讨论 | 第10-22页 |
| ·股市波动 | 第10-14页 |
| ·股市波动的主要特性 | 第10-12页 |
| ·中国股市波动的特性 | 第12-14页 |
| ·已有研究文献的回顾与评述 | 第14-16页 |
| ·ARCH族模型比较与选择 | 第16-22页 |
| ·ARCH族模型回顾 | 第17-20页 |
| ·对 ARCH族模型的简单评述 | 第20-21页 |
| ·基于本实证论题的模型选择 | 第21-22页 |
| 3 中国股市整体收益波动性的研究 | 第22-37页 |
| ·变量设计和样本选择 | 第22-24页 |
| ·变量设计 | 第22-23页 |
| ·样本选择 | 第23-24页 |
| ·基于 ARCH族模型的整体收益波动性研究 | 第24-30页 |
| ·样本的描述性统计 | 第24-25页 |
| ·样本检验 | 第25-29页 |
| ·实证分析结果 | 第29-30页 |
| ·收益波动性影响因素的研究 | 第30-37页 |
| ·政策事件影响的实证分析 | 第30-33页 |
| ·交易量影响的实证分析 | 第33-36页 |
| ·其它影响因素的考虑 | 第36-37页 |
| 4 中国股市收益波动性分行业研究 | 第37-48页 |
| ·行业收益波动性实证分析 | 第37-42页 |
| ·行业描述性统计 | 第37-39页 |
| ·行业实证分析结果 | 第39-42页 |
| ·行业间股票市场收益波动关系研究 | 第42-47页 |
| ·单整和协整研究 | 第43页 |
| ·行业收益波动相关关系分析 | 第43-45页 |
| ·Granger因果关系与行业收益波动性传递研究 | 第45-47页 |
| ·本章小节 | 第47-48页 |
| 5 实证结果的定性讨论 | 第48-54页 |
| ·股市收益波动性的一个理论解释 | 第48-49页 |
| ·波动性最直接的影响:股市交易者行为 | 第49-50页 |
| ·投资者的角度 | 第49-50页 |
| ·投机者角度 | 第50页 |
| ·波动性放大:交易机制的缺失 | 第50-51页 |
| ·“升也政策，跌也政策” | 第51-52页 |
| ·股市波动的“避风港”和“晴雨表”:行业经济特性的讨论 | 第52-54页 |
| 6 结论与局限 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·本文局限 | 第54-55页 |
| ·进一步研究方向 | 第55-56页 |
| 注释 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 后记 | 第62页 |