| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| §1.1 写作背景 | 第10-12页 |
| §1.2 必备的数学知识 | 第12-15页 |
| 第二章 随机到期时刻的广义欧式期权定价 | 第15-30页 |
| §2.1 引言 | 第15页 |
| §2.2 随机到期时刻的一般广义欧式期权的定价 | 第15-23页 |
| §2.2.1 EEOSMT的定义 | 第15-16页 |
| §2.2.2 两个独立的连续市场组成下的EEOSMT定价 | 第16-17页 |
| §2.2.3 随机到期时刻独立于标的资产的EEOSMT定价 | 第17-19页 |
| §2.2.4 EEOSMT定价的具体实例 | 第19-23页 |
| §2.2.5 EEOSMT与美式期权的关系 | 第23页 |
| §2.3 随机到期时刻的复合期权定价 | 第23-28页 |
| §2.3.1 COSMT定义 | 第23-24页 |
| §2.3.2 COSMT定价 | 第24-28页 |
| §2.4 一类随机有效到期时刻的复合看涨实物期权定价 | 第28-30页 |
| §2.4.1 CCROSVMT定义 | 第28页 |
| §2.4.2 CCROSVMT定价 | 第28页 |
| §2.4.3 CCROSVMT性质 | 第28-30页 |
| 第三章 国内外汇经纪机构开设外汇虚盘交易的价值评估 | 第30-39页 |
| §3.1 引言 | 第30页 |
| §3.2 实物期权的引入 | 第30-31页 |
| §3.3 开设外汇虚盘交易的潜在价值评估模型 | 第31-32页 |
| §3.4 记号说明 | 第32-33页 |
| §3.5 复合实物期权的鞅定价及主要结论 | 第33-35页 |
| §3.6 国内外汇经纪机构的总净收入评估模型 | 第35-37页 |
| §3.7 模型推广 | 第37-39页 |
| 结语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
| 学位论文原创性声明与版权使用授权书 | 第43页 |
