几类带利率风险模型的破产问题研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-17页
·破产模型的历史和发展	第7-10页
·经典风险破产模型	第8-9页
·经典风险破产模型的推广	第9-10页
·本文主要研究结果	第10-11页
·预备知识	第11-17页
第二章 连续时间带利率风险模型	第17-37页
·模型介绍	第17-18页
·破产概率上界估计	第18-23页
·鞅方法推导破产概率上界	第19-21页
·递推方法推导破产概率上界	第21-23页
·破产时赤字分布	第23-26页
·破产前瞬间盈余分布	第26-29页
·破产时赤字与破产前瞬间盈余联合分布	第29-37页
第三章 离散型常利率风险模型	第37-46页
·模型介绍	第37-38页
·生存概率	第38-40页
·破产时赤字分布	第40-41页
·有限时间破产概率	第41-43页
·盈余首次低于x的时刻	第43-46页
第四章 离散型随机利率风险模型	第46-57页
·模型介绍	第46-47页
·破产概率满足的递推式及积分方程	第47-49页
·递推方法推导破产概率上界	第49-51页
·鞅方法推导破产概率上界	第51-53页
·实例分析	第53-57页
参考文献	第57-61页
致谢	第61-62页
攻读学位期间主要的研究成果	第62页