| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 本文研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 第三节 国内外分级基金研究动态 | 第11-16页 |
| 一、国外分级基金研究动态 | 第11-13页 |
| 二、国内分级基金研究动态 | 第13-16页 |
| 第四节 本文研究的主要内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 第五节 研究难点及创新点说明 | 第18-19页 |
| 第二章 分级基金概述 | 第19-31页 |
| 第一节 分级基金简介 | 第19-27页 |
| 一、期限上存在着一定的差异 | 第22页 |
| 二、净值折算方式的不同 | 第22-24页 |
| 三、配对转换机制不同 | 第24-25页 |
| 四、分级基金A 类份额盈利模式的不同 | 第25-27页 |
| 第二节 奇异期权 | 第27-31页 |
| 一、障碍期权 | 第27-29页 |
| 二、亚式期权 | 第29-30页 |
| 三、打包期权 | 第30页 |
| 四、回溯期权 | 第30页 |
| 五、复合期权 | 第30-31页 |
| 第三章 分级基金估值定价方法的评价 | 第31-45页 |
| 第一节 Black-Scholes 期权定价方法 | 第32-41页 |
| 一、Black-Scholes 期权定价方法的基本原理及方法步骤 | 第32-35页 |
| 二、Black-Scholes 公式的影响因素 | 第35-40页 |
| 三、采用Black-Scholes 估值方法对分级基金进行估值的注意事项 | 第40-41页 |
| 四、Black-Scholes 估值方法的优缺点 | 第41页 |
| 第二节 蒙特卡洛模拟方法 | 第41-45页 |
| 一、蒙特卡洛模拟方法的原理及方法步骤 | 第41-43页 |
| 二、蒙特卡洛模拟法的优缺点 | 第43页 |
| 三、采用蒙特卡洛模拟法对分级基金进行估值的注意事项 | 第43-45页 |
| 第四章 分级基金估值定价方法的实证分析 | 第45-65页 |
| 第一节 采用Black-Scholes 估值方法对分级基金进行估值 | 第45-54页 |
| 一、国投瑞银瑞和分级基金估值的实证分析 | 第46-49页 |
| 二、兴业合润分级基金估值的实证分析 | 第49-50页 |
| 三、其余的分级基金的估值 | 第50-54页 |
| 第二节 采用蒙特卡洛模拟法对分级基金进行估值 | 第54-65页 |
| 一、国投瑞银瑞和分级基金估值的实证分析 | 第55页 |
| 二、兴业合润分级基金的估值实证分析 | 第55-56页 |
| 三、银华深证100 分级基金的估值实证分析 | 第56-57页 |
| 四、国联安中证100 分级基金估值的实证分析 | 第57页 |
| 五、申万巴黎深证成指分级基金估值的实证分析 | 第57页 |
| 六、对蒙特卡洛模拟法中不同因数的影响进行实证分析 | 第57-65页 |
| 第五章 分级基金估值方法的选择 | 第65-84页 |
| 第一节 国投瑞银瑞和分级基金估值定价方法分析 | 第65-70页 |
| 第二节 兴业合润分级基金的估值定价方法分析 | 第70-74页 |
| 第三节 国联安双禧中证100 分级基金估值定价方法分析 | 第74-78页 |
| 第四节 银华深证100 分级基金估值定价方法分析 | 第78-80页 |
| 第五节 申万巴黎深证成指分级基金估值定价方法分析 | 第80-83页 |
| 第六节 总结 | 第83-84页 |
| 第六章 结论 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 附录A | 第92-94页 |
| 附录B | 第94-96页 |
| 附录C | 第96-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 作者在读期间完成的研究成果 | 第99页 |
