我国商业银行操作风险度量的研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 前言 | 第12-18页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·操作风险内涵的界定 | 第13-15页 |
| ·操作风险的研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究方法及基本思路 | 第17-18页 |
| 2. 操作风险度量方法及其国际经验考察 | 第18-32页 |
| ·操作风险度量方法的一般分类 | 第18-20页 |
| ·自上而下模型 | 第18-19页 |
| ·自下而上模型 | 第19-20页 |
| ·新协议确定的渐进的操作风险度量方法 | 第20-27页 |
| ·基本指标法 | 第20页 |
| ·标准法 | 第20-23页 |
| ·高级计量法 | 第23-26页 |
| ·操作风险度量方法的适用性分析 | 第26-27页 |
| ·操作风险度量和管理的国际经验 | 第27-32页 |
| ·度量方法的选用 | 第27-29页 |
| ·操作风险的管理实践 | 第29-32页 |
| 3. 基于年报数据的股份制银行操作风险度量 | 第32-41页 |
| ·模型介绍 | 第32-34页 |
| ·模型的选择 | 第32页 |
| ·研究对象的选择 | 第32-33页 |
| ·模型介绍 | 第33-34页 |
| ·数据选用与结果输出 | 第34-38页 |
| ·基本指标法的度量及分析 | 第34-35页 |
| ·CAPM模型的度量及分析 | 第35-38页 |
| ·对结果的间接检验 | 第38-39页 |
| ·结论 | 第39-41页 |
| 4. LDA与EVT在操作风险量化中的综合运用 | 第41-51页 |
| ·损失分布法的基本框架 | 第41-45页 |
| ·VaR运用于LDA的基本框架 | 第41-43页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的损失分布 | 第43-44页 |
| ·基于外部数据与情景分析的损失分布 | 第44-45页 |
| ·损失分布法中正常VaR的估计 | 第45-46页 |
| ·构造变量的概率分布模型 | 第45页 |
| ·构造随机序列 | 第45-46页 |
| ·整合模拟结果 | 第46页 |
| ·极值理论模型 | 第46-50页 |
| ·传统极值理论 | 第47-48页 |
| ·POT模型 | 第48-49页 |
| ·相应参数估计 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5. 我国银行业操作风险度量的现实困难与对策建议 | 第51-59页 |
| ·我国银行业操作风险度量存在的现实困难 | 第51-55页 |
| ·对操作风险度量的存在认识误区 | 第51-52页 |
| ·缺乏适用的现代操作风险度量模型 | 第52-53页 |
| ·损失数据收集工作滞后 | 第53-54页 |
| ·操作风险度量缺乏健全的管理框架 | 第54-55页 |
| ·对我国银行业操作风险度量的对策建议 | 第55-59页 |
| ·提高对操作风险度量的认识 | 第55-56页 |
| ·合理选择与自主开发操作风险度量方法 | 第56-57页 |
| ·加强损失数据库建设 | 第57页 |
| ·建立完善的操作风险管理框架 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
