| 摘 要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 前言 | 第10-17页 |
| ·研究的主题与意义 | 第10-12页 |
| ·研究的主题 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·本文研究思路与方法 | 第12-13页 |
| ·本文研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文主要方法 | 第13页 |
| ·本文内容与结构安排 | 第13-15页 |
| ·本文创新及不足 | 第15-17页 |
| ·本文创新之处 | 第15页 |
| ·本文不足之处 | 第15-17页 |
| 1 研究文献综述 | 第17-24页 |
| ·金融风险概述 | 第17-19页 |
| ·金融风险 | 第17页 |
| ·期货市场风险 | 第17-18页 |
| ·中国期货市场风险的特征 | 第18-19页 |
| ·市场风险控制理论文献 | 第19-22页 |
| ·移动平均方法 | 第19-21页 |
| ·GARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·我国实证分析研究回顾 | 第22-24页 |
| 2 期货市场风险的辨别 | 第24-31页 |
| ·期货风险识别 | 第24-26页 |
| ·期货风险因子分析 | 第26-28页 |
| ·期货风险结构估计 | 第28-30页 |
| ·期货市场风险状况报告 | 第30-31页 |
| 3 期货市场风险的测量---以上海铜为例进行实证分析 | 第31-52页 |
| ·实证分析的研究对象与研究方法 | 第31-33页 |
| ·实证分析的研究对象 | 第31页 |
| ·实证分析的研究方法 | 第31-32页 |
| ·样本选取 | 第32-33页 |
| ·期货价格影响因素分析 | 第33-39页 |
| ·变量选取 | 第34页 |
| ·影响期货价格因素相关性检验 | 第34-35页 |
| ·影响期货价格因素的逐步回归分析 | 第35-39页 |
| ·期货市场价格波动性与相关性检验分析 | 第39-49页 |
| ·铜期货合约回报率与价格特性检验 | 第40-43页 |
| ·铜期货价格Q 统计量检验和ARCH-LM 效应检验 | 第43-45页 |
| ·建立GARCH 模型 | 第45-49页 |
| ·实证分析结论 | 第49-52页 |
| 4 期货市场风险控制 | 第52-58页 |
| ·我国期货市场风险控制的现状 | 第52-54页 |
| ·我国期货市场风险控制存在的问题 | 第54-56页 |
| ·我国期货市场风险控制体系改革的几点建议 | 第56-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附表 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |