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利用ARIMA模型对CHIBOR7进行短期预测的实证研究

致谢第1-4页
摘要(中文)第4-5页
摘要(英文)第5-7页
一前言第7页
二文献回顾第7-8页
三实证分析第8-15页
 (一)引入ARMA模型和ARIMA模型的定义第8-9页
 (二)样本采集第9页
 (三)模型的识别和选取第9-10页
 (四)运用AIC准则(赤池信息准则)为模型定阶第10-12页
 (五)参数初步估计第12页
 (六)对模型中残差项的检验第12-14页
 (七)对模型参数的重新估计第14页
 (八)模型预测值的实证检验第14-15页
四结论第15-16页
五参考文献第16-17页

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