| 致谢 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| 摘要(英文) | 第4-8页 |
| 一 引言 | 第8页 |
| 二 文献回顾 | 第8-12页 |
| (一) 国外研究 | 第8-9页 |
| (二) 国内研究 | 第9-11页 |
| (三) 以前国内研究的不足 | 第11页 |
| (四) 本文的研究优势与限制 | 第11-12页 |
| 三研究方法 | 第12-14页 |
| (一) Jenson指数 | 第12-13页 |
| (二) T-M的二次项模型 | 第13页 |
| (三) H-M的双贝塔模型 | 第13-14页 |
| 四样本与数据的选择 | 第14-16页 |
| (一) 研究期间的选取 | 第14页 |
| (二) 样本的选择 | 第14-15页 |
| (三) 基金周收益率的计算 | 第15页 |
| (四) 市场基准周收益率的计算 | 第15-16页 |
| (五) 无风险利率 | 第16页 |
| (六) 数据来源 | 第16页 |
| 五实证结果与分析 | 第16-20页 |
| (一) 基金选股能力分析 | 第18页 |
| (二) 基金择时能力分析 | 第18-19页 |
| (三) 相关性分析 | 第19-20页 |
| 六结论与建议 | 第20-22页 |
| (一) 结论 | 第20-21页 |
| (二) 建议 | 第21-22页 |
| 参考文献 | 第22-25页 |