| 第一章 绪论 | 第1-21页 |
| ·选题依据和研究的现实意义 | 第8-11页 |
| ·国内外对期货市场有效性研究的状况 | 第11-15页 |
| ·国外研究状况 | 第12-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-14页 |
| ·本论文的立意和角度 | 第14-15页 |
| ·本论文的主要安排和研究方法 | 第15-21页 |
| ·中国期货市场发展历程 | 第15-19页 |
| ·本论文实证部分期货品种的选择 | 第19-20页 |
| ·实证部分三个阶段的具体划分 | 第20-21页 |
| ·本论文使用的研究方法和步骤 | 第21页 |
| 第二章 期货市场有效性研究的演进及本论文的模型选择 | 第21-25页 |
| ·有效市场假设理论的演进 | 第21-22页 |
| ·市场有效性的检验方法概述 | 第22-24页 |
| ·本文的实证模型选择 | 第24-25页 |
| 第三章 中国期货市场的实证检验 | 第25-40页 |
| ·GARCH模型概述 | 第25-27页 |
| ·期货市场的基本统计特征分析 | 第27-33页 |
| ·大豆期货市场三个阶段的各阶GACH建模分析 | 第33-39页 |
| ·大豆期货市场模型检验的结论 | 第39-40页 |
| 第四章 我国期货市场有效性的思考及建议 | 第40-49页 |
| ·我国期货市场低效率的表现 | 第41-42页 |
| ·我国期货市场低效率的成因 | 第42-44页 |
| ·提高我国期货市场有效性的对策建议 | 第44-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |