| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪言 | 第7-14页 |
| ·选题的依据、目的和意义 | 第7-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-13页 |
| ·本文研究的思路、方法和创新之处 | 第13-14页 |
| 2 可转债的基本分析 | 第14-28页 |
| ·可转债的简介及其基本要素 | 第14-21页 |
| ·可转债在国外发展状况 | 第21-23页 |
| ·我国可转债的发展现状 | 第23-28页 |
| 3 可转债定价模型分析 | 第28-35页 |
| ·简单成分模型和MARGRABE 模型 | 第28页 |
| ·二叉树模型 | 第28-29页 |
| ·有限差分模型 | 第29-35页 |
| 4 可转债定价的实证研究 | 第35-46页 |
| ·样本的选择和数据的来源 | 第35-39页 |
| ·波动率、股利、纯债券价值等相关参数的估计 | 第39-41页 |
| ·可转债理论价值的计算与分析 | 第41-46页 |
| 5 结论 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第51-52页 |
| 附录2 EVIEWS 程序举例 | 第52-53页 |