| 提要 | 第1-6页 |
| 第一章 二元证券指数的核密度估计与半参数变换 | 第6-14页 |
| 第一节 引言 | 第6-7页 |
| 第二节 ARCH模型 | 第7页 |
| 第三节 核密度估计的变换 | 第7-11页 |
| 第四节 联合密度的估计 | 第11页 |
| 第五节 数据的处理和模拟显示 | 第11-14页 |
| 第二章 q-对称熵损失函数下指数分布的参数估计 | 第14-34页 |
| 第一节 引言 | 第14页 |
| 第二节 λ的最小风险同变估计 | 第14-17页 |
| 第三节 λ的Bayes估计 | 第17-19页 |
| 第四节 估计量[cT+d]~(-1)的容许性 | 第19-31页 |
| 第五节 λ的最小最大(Minimax)估计 | 第31-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |
| 中文摘要 | 第35-43页 |
| 英文摘要 | 第43-50页 |