| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-8页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第6页 |
| ·研究的内容与方法 | 第6-8页 |
| 2 证券投资基金概述 | 第8-14页 |
| ·证券投资基金的界定及分类 | 第8-10页 |
| ·我国证券投资基金的特殊性 | 第10-11页 |
| ·我国证券投资基金的现状 | 第11-14页 |
| 3 证券投资基金的业绩评价方法 | 第14-23页 |
| ·证券投资基金业绩评价方法的历史 | 第14-16页 |
| ·投资的收益率业绩评价方法 | 第16-17页 |
| ·投资的风险调整收益业绩评价方法 | 第17-21页 |
| ·投资业绩的多因素评价方法 | 第21-23页 |
| 4 实证分析设计及评价结果 | 第23-33页 |
| ·样本数据的来源与选取 | 第23-24页 |
| ·基础数据的定义、评价指标和方法 | 第24-25页 |
| ·基于历史数据的评价指标测定 | 第25-31页 |
| ·单个评价指标的测定 | 第25-26页 |
| ·综合评分方法的测定 | 第26-31页 |
| ·基于Monte Carlo模拟法预测基金业绩 | 第31-33页 |
| 5 结论及建议 | 第33-39页 |
| ·实证结果分析 | 第33-34页 |
| ·各评价方法比较与总结 | 第34-35页 |
| ·基于实证研究的政策建议 | 第35-39页 |
| ·加强市场监管 | 第35-36页 |
| ·引入第三方评级机构 | 第36页 |
| ·减少政府部门的干预 | 第36-37页 |
| ·立法方面 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-41页 |
| 附录1: 因子分析法的SAS8.2输出结果 | 第39-40页 |
| 附录2: 各时间序列的Jarque-bera检验结果 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第44页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第44页 |