电力板块股票市场风险的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
引言	第6-8页
1 电力行业背景分析	第8-12页
·电力行业目前状况概述	第8-10页
·电力体制改革及其对电力上市公司的影响	第10-12页
2 电力指数的编制及与上证指数的对比分析	第12-18页
·电力指数的编制目的及方法	第12-16页
·电力指数的编制目的	第12页
·电力指数的编制方法	第12-16页
·电力指数与上证指数的对比分析	第16-18页
3 电力板块股票的风险类型	第18-21页
·风险的界定	第18页
·风险的分类	第18-21页
4 VaR的基本原理及计算方法	第21-39页
·市场风险测量方法的概述	第21-24页
·风险价值的含义	第24-25页
·VaR的计算方法与步骤	第25-37页
·VaR的计算方法及其比较	第25-30页
·VaR的计算步骤	第30-37页
·正态分布假设下VaR的测量	第37-39页
5 电力板块股票市场风险VaR的测量	第39-49页
·收益率的测算	第40-43页
·收益率方差(标准差)的估计	第43-45页
·电力指数日VaR的测算	第45-48页
·电力指数日VaR与日收益率的对比分析	第48页
·电力指数日VaR与上证指数日VaR的对比分析	第48-49页
6 结论	第49-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-54页
附录	第54-58页