上海铜期货定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-21页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·全球及我困商品期货市场发展状况 | 第9-10页 |
| ·全球及中国铜市场与铜期货发展状况 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·期货定价研究发展趋势 | 第17-18页 |
| ·基本思路及研究内容 | 第18-21页 |
| ·研究思路与方法 | 第18页 |
| ·研究的主要内容与技术路线 | 第18-20页 |
| ·研究的主要创新点 | 第20-21页 |
| 2 多变量综合作用决定铜期货价格 | 第21-43页 |
| ·实体经济运行与铜价格 | 第22-32页 |
| ·供求的宏观层面与铜价格 | 第23页 |
| ·铜市场的供求分析 | 第23-29页 |
| ·全球宏观经济与铜价的关系 | 第29-32页 |
| ·供求的微观层面与铜价格 | 第32-37页 |
| ·生产成本对铜价格的影响 | 第32-33页 |
| ·生产便益 | 第33-35页 |
| ·替代效应 | 第35-37页 |
| ·虚拟经济运行与铜价格 | 第37-43页 |
| ·货币因素 | 第37-40页 |
| ·资产配置 | 第40-43页 |
| 3 Schwartz(1997)二因素模型 | 第43-52页 |
| ·二因素模型概述 | 第43页 |
| ·二因素模型推导 | 第43-45页 |
| ·相关概念和理论阐述 | 第43-44页 |
| ·模型假设与推导 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-50页 |
| ·建立状态空间模型 | 第45-46页 |
| ·数据描述 | 第46-47页 |
| ·参数估计与说明 | 第47-50页 |
| ·本章结论 | 第50-52页 |
| 4 三因素模型建立与实证分析 | 第52-60页 |
| ·模型建立 | 第52-55页 |
| ·模型推导 | 第52-54页 |
| ·建立状态空间模型 | 第54-55页 |
| ·数据描述 | 第55页 |
| ·参数估计与说明 | 第55-58页 |
| ·样本外预测 | 第58页 |
| ·本章结论 | 第58-60页 |
| 5 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-69页 |
| 在学研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
