实物期权定价方法研究
| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·实物期权定价理论的研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文的研究思路 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 投资决策概述 | 第13-21页 |
| ·决策与投资决策 | 第13-15页 |
| ·决策 | 第13-14页 |
| ·投资决策 | 第14-15页 |
| ·传统投资决策方法及评价 | 第15-18页 |
| ·实物期权定价方法 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 实物期权概述 | 第21-30页 |
| ·实物期权的定义、分类及性质 | 第21-27页 |
| ·实物期权的定义 | 第21-22页 |
| ·实物期权的分类 | 第22-25页 |
| ·实物期权的性质 | 第25-27页 |
| ·企业投资决策的实物期权一般分析方法 | 第27-29页 |
| ·实物期权分析方法的特点 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 实物期权的离散定价 | 第30-43页 |
| ·期权二项式离散定价模型 | 第30-33页 |
| ·一个简单例子 | 第30-31页 |
| ·二项式期权定价计算的一般方程 | 第31-32页 |
| ·风险中性估价 | 第32-33页 |
| ·实物期权定价的离散分析-单期问题 | 第33-39页 |
| ·传统的贴现现金流量方法 | 第33-34页 |
| ·实物期权分析方法 | 第34-39页 |
| ·实物期权定价的离散分析-多期问题 | 第39-41页 |
| ·运用二项式定价模型计算欧式期权 | 第39-40页 |
| ·运用二项式定价模型计算美式期权 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 实物期权的连续定价 | 第43-62页 |
| ·期权定价模型的基本思路及其推导 | 第43-48页 |
| ·实物期权的连续定价 | 第48-55页 |
| ·可延迟投资项目问题之解 | 第48-52页 |
| ·求解结果的分析 | 第52-55页 |
| ·复合实物期权的定价方法 | 第55-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第6章 实物期权的应用 | 第62-71页 |
| ·实物期权与企业的战略投资决策 | 第62-65页 |
| ·实物期权与企业并购 | 第65-68页 |
| ·应用实物期权方法应注意的问题 | 第68-69页 |
| ·根据实物期权理论建立灵活的投资决策系统 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |
