| 第一章 序言 | 第1-10页 |
| ·极值理论的历史发展 | 第5-8页 |
| ·数据性质介绍 | 第8-10页 |
| 第二章 一维极值的经典理论 | 第10-16页 |
| ·区组(Box)最大值法介绍 | 第10-13页 |
| ·极限阈值方法 | 第13-16页 |
| 第三章 相关性的分析 | 第16-24页 |
| ·相关系数与相关结构Copula | 第16-18页 |
| ·尾部相关系数与尾部渐近独立系数 | 第18-21页 |
| ·尾部系数η的参数估计 | 第21-24页 |
| 第四章 二维极值理论 | 第24-31页 |
| ·二维区组最大值法 | 第24-26页 |
| ·二维阈值法 | 第26-28页 |
| ·点过程法 | 第28-31页 |
| 第五章 计算过程 | 第31-44页 |
| ·金融资产收益率序列的描述和数据抽样 | 第31-32页 |
| ·ARCH模型体系 | 第32-34页 |
| ·VaR简介 | 第34-36页 |
| ·计算一维边际金融资产的VaR | 第36-41页 |
| ·计算二维金融资产的VaR | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |