| 引言 | 第1-11页 |
| 第一章 资本市场理论文献回顾 | 第11-13页 |
| 第二章 有效市场理论及其缺陷 | 第13-23页 |
| 第一节 对主流理论的批评 | 第15-17页 |
| 一、 关于市场有效 | 第15页 |
| 二、 关于投资者行为理性 | 第15-16页 |
| 三、 关于价格、收益率随机游动 | 第16-17页 |
| 第二节 有效市场理论在中国资本市场应用的缺陷 | 第17-23页 |
| 一、 传统EMH检验方法对中国股市的有效性检验 | 第18-20页 |
| 二、 对我国股市弱型有效结论的反思 | 第20-23页 |
| 第三章 混沌及分形理论 | 第23-40页 |
| 第一节 混沌的起源和分形的起源 | 第23-26页 |
| 一、 混沌的起源与发展携带着古老传统的神秘色彩 | 第23-24页 |
| 二、 分形学的起源与发展分形学有严格的数学定义 | 第24页 |
| 三、 孤子的起源与发展 | 第24-25页 |
| 四、 经济学的分形 | 第25-26页 |
| 第二节 混沌的定义 | 第26-40页 |
| 一、 关于非线性动力学混沌的各种定义 | 第26-27页 |
| 二、 非线性动力学混沌的细致分类 | 第27-28页 |
| 三、 混沌所具有的特性及判别混沌的方法 | 第28-31页 |
| 四、 非线性动力学混沌与线性热力学平衡态噪声的区别 | 第31-32页 |
| 五、 寻找混沌和预测混沌的方法 | 第32-33页 |
| 六、 研究混沌的三类方法或技术路线 | 第33-34页 |
| 七、 混沌理论的哲学方法论意义 | 第34-40页 |
| 第四章 混沌理论在资本市场中的应用 | 第40-46页 |
| 第一节 线性和非线性科学 | 第40-41页 |
| 第二节 关联维计算模型 | 第41-46页 |
| 一、 数据的选取 | 第42页 |
| 二、 时间延迟τ的计算 | 第42页 |
| 三、 关联维的计算 | 第42-46页 |
| 第五章 存在的问题及结论 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |