| 前言 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 信用风险综述 | 第12-27页 |
| 1．1 金融风险 | 第12-15页 |
| 1．2 信用风险 | 第15页 |
| 1．3 信用风险度量与管理的理论基础 | 第15-22页 |
| 1．4 信用风险度量技术革命性变化的原因 | 第22-27页 |
| 2 信用风险管理的发展与趋势 | 第27-52页 |
| 2．1 巴塞尔协议的发展过程 | 第27-33页 |
| 2．2 巴塞尔协议对银行业的影响 | 第33-35页 |
| 2．3 新资本协议与银行监管 | 第35-37页 |
| 2．4 结构化金融和信用衍生工具 | 第37-46页 |
| 2．5 风险管理的最新进展与发展趋势 | 第46-52页 |
| 3 信用风险度量方法及其比较 | 第52-102页 |
| 3．1 专家方法 | 第52-56页 |
| 3．2 评级方法 | 第56-58页 |
| 3．3 信用评分方法:Z与ZETA评分模型 | 第58-64页 |
| 3．4 在险价值方法：J．P．摩根的Credit Metrics模型 | 第64-73页 |
| 3．5 期权定价方法：KMV模型 | 第73-78页 |
| 3．6 宏观模拟方法：麦肯锡的Credit Portfolio View模型 | 第78-81页 |
| 3．7 风险中性方法：KPMG的模型 | 第81-85页 |
| 3．8 保险方法：死亡率模型和瑞士信贷银行的CSFP信用风险附加模型 | 第85-90页 |
| 3．9 资产组合管理理论与信用度量方法的结合 | 第90-95页 |
| 3．10 度量方法的优缺点比较分析 | 第95-102页 |
| 4 建立信用风险模型的方法论 | 第102-109页 |
| 4．1 模型构建基本原则 | 第102-103页 |
| 4．2 风险辨识 | 第103-104页 |
| 4．3 模型检验 | 第104-106页 |
| 4．4 实施 | 第106-107页 |
| 4．5 模型风险 | 第107-109页 |
| 5 信用风险度量方法的应用 | 第109-123页 |
| 5．1 信用资产定价 | 第109-113页 |
| 5．2 绩效评估和资本配置 | 第113-121页 |
| 5．3 信用等级评定 | 第121-122页 |
| 5．4 信用风险预警 | 第122页 |
| 5．5 监管 | 第122-123页 |
| 6 中国信用风险管理的现状 | 第123-136页 |
| 6．1 转型时期的体制缺陷及其对银行业的影响 | 第123-124页 |
| 6．2 我国信用风险的生成机理 | 第124-128页 |
| 6．3 我国信用风险生成的深层原因 | 第128-130页 |
| 6．4 我国金融监管存在的问题 | 第130-132页 |
| 6．5 中国商业银行信用风险度量和管理的现状 | 第132-136页 |
| 7 再造我国商业银行风险管理体系 | 第136-173页 |
| 7．1 体制、法律和信用环境 | 第136-138页 |
| 7．2 商业银行的风险管理控制体系 | 第138-156页 |
| 7．3 实际案例 | 第156-170页 |
| 7．4 再论信用文化 | 第170-173页 |
| 参考文献 | 第173-177页 |
| 附录：缩略语表 | 第177-178页 |
| 后记 | 第178-179页 |
