| 第一章 引言 | 第1-25页 |
| 第一节 问题的提出 | 第9-14页 |
| 一、 金融系统的脆弱性导致银行发生结构性危机 | 第9-10页 |
| 二、 银行监管的国际合作---现状及存在问题 | 第10-13页 |
| 三、 传统风险管理方法及其缺陷 | 第13-14页 |
| 第二节 信用风险理论文献回顾 | 第14-21页 |
| 一、 定价违约风险债务的默顿模型 | 第15-17页 |
| 二、 结构式模型 | 第17-18页 |
| 三、 简化式模型 | 第18-20页 |
| 四、 模型缺陷 | 第20-21页 |
| 第三节 论文创新点及写作章节安排 | 第21-25页 |
| 第二章 信用风险理论的概念界定 | 第25-34页 |
| 第一节 基本概念 | 第26-29页 |
| 一、 信用风险损失的定义 | 第27页 |
| 二、 风险期 | 第27-28页 |
| 三、 信用评级 | 第28页 |
| 四、 资产组合信用风险 | 第28-29页 |
| 第二节 信用风险度量—参数估计 | 第29-34页 |
| 一、 违约损失率 | 第29页 |
| 二、 预期违约率和评级转移矩阵 | 第29-30页 |
| 三、 信用风险利差 | 第30页 |
| 四、 相关性 | 第30-31页 |
| 五、 模型有效性检验 | 第31-34页 |
| 第三章 信用风险的基本特征 | 第34-56页 |
| 第一节 债务人违约与信用风险 | 第34-40页 |
| 一、 度量公司债务价值的基本假设 | 第34-37页 |
| 二、 信贷资产定价---定价有风险的贴现要求权 | 第37-39页 |
| 三、 有风险的附息债务的定价 | 第39-40页 |
| 第二节 利率变化与信用风险 | 第40-49页 |
| 一、 定价框架 | 第41-43页 |
| 二、 定价固定利率债务 | 第43-47页 |
| 三、 浮动利率债券定价 | 第47-49页 |
| 四、 结论 | 第49页 |
| 第三节 其它因素与信用风险 | 第49-56页 |
| 一、 债券种类与信用风险 | 第50-51页 |
| 二、 债务人信用等级与信用风险 | 第51-52页 |
| 三、 行业因素与信用风险 | 第52-56页 |
| 第四章 信用风险资产的损失度量 | 第56-78页 |
| 第一节 信用风险值的度量 | 第56-70页 |
| 一、 CreditMetrics模型 | 第57-61页 |
| 二、 KMV模型 | 第61-66页 |
| 三、 CreditRisk+模型 | 第66-68页 |
| 四、 信贷资产组合模型 | 第68-70页 |
| 第二节 信用风险值度量方法的比较 | 第70-78页 |
| 一、 模型共有的基本框架 | 第71-73页 |
| 二、 联合违约参数的一致性 | 第73-74页 |
| 三、 违约率分布尾部估计的差别 | 第74-78页 |
| 第五章 信用风险资本理论应用 | 第78-100页 |
| 第一节 资本配置与业绩评价之一 | 第78-85页 |
| 一、 信用风险资本与经济利润 | 第78-79页 |
| 二、 EVA业绩度量体系 | 第79-80页 |
| 三、 经营相关性与EVA体系 | 第80-81页 |
| 四、 权益资本配置 | 第81-84页 |
| 五、 资本配置与经济增加值EVA业绩评价体系 | 第84-85页 |
| 第二节 资本配置与业绩评价之二 | 第85-90页 |
| 一、 EVA（Economic@Value-added) | 第85-87页 |
| 二、 RAROC（Risk-Adjusted@Return@of@Capital) | 第87-88页 |
| 三、 多种资产的资本配置---不相关情形 | 第88页 |
| 四、 多种资产的资本配置---相关情形 | 第88-90页 |
| 第三节 银行监管 | 第90-100页 |
| 一、 谨慎标准 | 第91-93页 |
| 二、 模型标准 | 第93-96页 |
| 三、 模型有效性 | 第96-100页 |
| 第六章 信用风险理论与国有商业银行的信用风险管理 | 第100-120页 |
| 第一节 国有商业银行信用风险的特征 | 第100-106页 |
| 一、 国有银行信用风险的特征 | 第100-103页 |
| 二、 信用风险形成机制 | 第103-106页 |
| 第二节 国有商业银行信用风险管理 | 第106-120页 |
| 一、 大力发展贷款衍生品市场，完善金融市场结构 | 第106-109页 |
| 二、 积极推进商业银行产权制度改革 | 第109页 |
| 三、 努力提高银行自身的创新能力 | 第109页 |
| 四、 商业银行经营多样化，是分散风险的重要措施 | 第109-110页 |
| 五、 强化内控机制，建立现代银行风险管理制度 | 第110页 |
| 六、 健全和发展国有商业银行内部评级管理系统 | 第110-120页 |
| 全文总结 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-131页 |