沪市高科技板块的风险测度与投资组合研究
| 目录 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 导论 | 第7-9页 |
| 第一章 风险—收益理论 | 第9-24页 |
| 第一节 风险收益理论的前提：效用函数 | 第9-11页 |
| 第二节 风险理论 | 第11-17页 |
| 第三节 收益理论 | 第17-22页 |
| 第四节 风险—收益理论 | 第22-24页 |
| 第二章 资产组合理论 | 第24-34页 |
| 第一节 资产组合 | 第24-26页 |
| 第二节 有效资产组合及其数学描述 | 第26-29页 |
| 第三节 资产（证券）组合效应：风险分散 | 第29-32页 |
| 第四节 现代证券组合理论的创立与发展 | 第32-34页 |
| 第三章 上海证券市场与高科技板块 | 第34-41页 |
| 第一节 上海证券市场 | 第34-36页 |
| 第二节 高科技板块 | 第36-41页 |
| 第四章 CAPM、因素模型与APT | 第41-62页 |
| 第一节 资本资产定价模型（CAPM） | 第41-53页 |
| 第二节 因素模型 | 第53-55页 |
| 第三节 套利定价理论（APT） | 第55-62页 |
| 第五章 高科技板块风险测度及投资组合效应 | 第62-72页 |
| 第一节 收益与β值测定 | 第62-64页 |
| 第二节 风险收益关系的检验 | 第64-70页 |
| 第三节 投资组合效应分析 | 第70-72页 |
| 第六章 结论的解释和高科技板块的优化投资组合构建 | 第72-84页 |
| 第一节 风险测度与投资组合的解释 | 第72-73页 |
| 第二节 高科技板块内部优化投资组合构建 | 第73-84页 |
| 附表 | 第84-89页 |
| 参考文献 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
