| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外的研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内的研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17-18页 |
| ·论文的框架及主要内容 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行信用风险特征与管理现状 | 第20-26页 |
| ·信用风险的含义 | 第20页 |
| ·信用风险的特征 | 第20-23页 |
| ·信用风险收益分布的不对称性 | 第20-21页 |
| ·信用风险的非系统性 | 第21页 |
| ·信用风险中的信息不对称 | 第21-22页 |
| ·度量信用风险的样本数据少 | 第22页 |
| ·影响因素难以量化 | 第22页 |
| ·存在悖论现象 | 第22-23页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第23-24页 |
| ·信用风险度量模型在银行经营中运用 | 第24-26页 |
| 第3章 信用风险度量方法比较与选择 | 第26-40页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第26-28页 |
| ·专家判别或经验法则 | 第26页 |
| ·综合评价法 | 第26页 |
| ·传统信用评分模型法 | 第26-28页 |
| ·类神经网络模型 | 第28页 |
| ·常用的现代信用风险度量模型 | 第28-33页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第28-30页 |
| ·KMV模型 | 第30-31页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第31-32页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第32-33页 |
| ·对四种现代信用风险模型的比较和分析 | 第33-38页 |
| ·综合比较分析 | 第33-36页 |
| ·四种模型在我国的适用性分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 KMV模型在商业银行信用风险管理中的应用理论 | 第40-52页 |
| ·KMV模型的理论框架 | 第40-44页 |
| ·针对上市公司的EDF模型 | 第40-43页 |
| ·针对非上市公司的PFM模型 | 第43-44页 |
| ·模型的应用理论介绍 | 第44-50页 |
| ·预期违约率测算 | 第45-47页 |
| ·内部信用评级 | 第47-49页 |
| ·风险贷款定价 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 KMV模型修正与实证分析 | 第52-60页 |
| ·样本的选取 | 第52页 |
| ·参数估计和实证过程 | 第52-59页 |
| ·股权市场价值V_E的计算 | 第52-53页 |
| ·无风险利率r的确定 | 第53-54页 |
| ·负债面值D和债务期限t | 第54页 |
| ·股权年波动率σ_E | 第54-55页 |
| ·上市公司资产的预期价值 | 第55页 |
| ·上市公司违约点DPT的估计 | 第55-57页 |
| ·实证过程 | 第57-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-60页 |
| 第6章 KMV模型应用于商业银行信用风险管理的思路 | 第60-64页 |
| ·商业银行信用风险模型的基本框架构建 | 第60-61页 |
| ·完善信用风险管理的配套工作 | 第61-64页 |
| 第7章 结论及展望 | 第64-66页 |
| ·研究结论 | 第64页 |
| ·展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |