我国股市波动非对称性特征的实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
插图索引	第10-11页
附表索引	第11-12页
第1章 绪论	第12-19页
·研究背景与意义	第12-13页
·国内外相关研究综述	第13-17页
·国外相关研究现状	第13-15页
·国内相关研究现状	第15-17页
·研究思路和研究方法	第17-19页
第2章 波动非对称性理论模型和方法	第19-30页
·波动非对称性的理论解释	第19-21页
·各波动模型及其特征简介	第21-27页
·ARCH 模型	第21-23页
·GARCH 模型	第23-24页
·EGARCH 模型	第24-26页
·TARCH 模型	第26页
·APARCH 模型	第26-27页
·本文波动非对称性模型的构建	第27-30页
第3章 我国股市波动非对称性的实证分析	第30-46页
·样本数据的初始分析	第30-34页
·样本数据的选取及分段处理	第30-31页
·数据的分布特征和非正态性分析检验	第31-34页
·沪深两市总体波动非对称性的实证分析	第34-41页
·数据的平稳性分析	第34-35页
·自相关性检验和均值方程模型的设定	第35-37页
·ARCH 效应检验	第37-38页
·实证分析结果	第38-41页
·沪深两市分阶段波动非对称性的实证分析	第41-46页
·沪深两市分阶段波动非对称模型的设定	第41-42页
·沪深两市分阶段波动非对称分析	第42-46页
第4章 实证结果分析与政策建议	第46-52页
·实证结果分析	第46-48页
·我国股市波动非对称性的成因分析	第48-50页
·政策建议	第50-52页
结论	第52-54页
参考文献	第54-57页
致谢	第57页