| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第一章 导言 | 第13-17页 |
| 一、研究背景 | 第13-14页 |
| 二、研究内容 | 第14-15页 |
| 三、研究流程和结构安排 | 第15-16页 |
| 四、研究方法 | 第16页 |
| 五、创新和不足 | 第16-17页 |
| 第二章 经济资本与资本管理 | 第17-29页 |
| 第一节 经济资本的概念 | 第17-22页 |
| 一、经济资本 账面资本 监管资本 | 第17-18页 |
| 二、经济资本的内涵 | 第18页 |
| 三、经济资本、监管资本与账面资本三者之间的关系 | 第18-19页 |
| 四、预期损失 非预期损失 灾难性损失 | 第19-22页 |
| 第二节 资本管理 | 第22-25页 |
| 一、实行经济资本管理的意义 | 第22-24页 |
| 二、经济资本的管理流程 | 第24-25页 |
| 第三节 《巴塞尔新资本协议》及其对经济资本管理的影响 | 第25-29页 |
| 一、《巴塞尔新资本协议》的产生及基本目标 | 第25-26页 |
| 二、《巴塞尔新资本协议》的主要内容 | 第26-27页 |
| 三、《巴塞尔新资本协议》对经济资本管理的影响 | 第27-29页 |
| 第三章 经济资本与风险计量 | 第29-46页 |
| 第一节 信用风险及其计量 | 第29-31页 |
| 一、信用风险及经济资本计量范围 | 第29页 |
| 二、信用风险计量方法 | 第29-31页 |
| 第二节 市场风险及其计量 | 第31-33页 |
| 一、市场风险含义 | 第31页 |
| 二、市场风险非预期损失的计量 | 第31-33页 |
| 第三节 操作风险及其计量 | 第33-34页 |
| 一、操作风险 | 第33页 |
| 二、操作风险非预期损失的计量 | 第33-34页 |
| 第四节 三种风险在计量中的关系 | 第34-36页 |
| 第五节 经济资本的管理 | 第36-44页 |
| 一、资本配置的意义和原则 | 第36-37页 |
| 二、资本配置流程 | 第37-38页 |
| 三、资本的分配应注意的问题 | 第38-39页 |
| 四、经济资本的考核 | 第39-40页 |
| 五、美国银行主要采用的经济资本计量方法 | 第40-44页 |
| 第六节 当前经济资本计量中的问题 | 第44-46页 |
| 第四章 当前我国商业银行经济资本的计量 | 第46-60页 |
| 第一节 国内银行业对经济资本的认识过程 | 第46-48页 |
| 一、实行经济资本管理的银行内部动力 | 第46-47页 |
| 二、银行内部经营理念的变迁 | 第47-48页 |
| 第二节 我国商业银行经济资本管理的发展状况 | 第48-50页 |
| 第三节 我国商业银行信用风险的计量 | 第50-59页 |
| 一、信用风险计量的基础是风险因子计量 | 第50-51页 |
| 二、资产波动法计量信用风险的主要步骤 | 第51页 |
| 三、对公敞口信贷资产的测量 | 第51-57页 |
| 四、零售敞口信贷资产的测量 | 第57-58页 |
| 五、资金类和投资类业务信用风险经济资本的计量 | 第58-59页 |
| 第四节 市场风险及操作风险经济资本计量 | 第59-60页 |
| 一、市场风险经济资本计量方法 | 第59页 |
| 二、操作风险经济资本计量方法 | 第59-60页 |
| 第五章 经济资本在我国商业银行的应用 | 第60-67页 |
| 一、商业银行经济资本配置的依据 | 第60页 |
| 二、资本的风险调整收益率(RAROC) | 第60-61页 |
| 三、RAROC在微观层面的应用 | 第61-62页 |
| 四、RAROC在宏观层面的应用 | 第62-67页 |
| 第六章 我国商业银行经济资本管理的成效与问题 | 第67-72页 |
| 第一节 经济资本在管理中的成效 | 第67-70页 |
| 一、促进客户结构优化 | 第67-68页 |
| 二、提升风险缓释能力 | 第68-69页 |
| 三、客户评级工作取得明显进展,与经济资本计量相互促进 | 第69页 |
| 四、经济资本的应用促进了风险管理理念转变 | 第69-70页 |
| 第二节 我国商业银行经济资本计量尚需解决的问题 | 第70-72页 |
| 一、计量方法和过程有待规范优化 | 第70页 |
| 二、评级覆盖率不高 | 第70页 |
| 三、违约损失率模型尚需优化 | 第70-71页 |
| 四、评级准确性有待提高,风险迁移等因素需考虑 | 第71-72页 |
| 第七章 结论 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第79-80页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |