| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导言 | 第8-15页 |
| ·研究意义 | 第8-13页 |
| ·研究对象 | 第13-14页 |
| ·论文创新和不足以及论文结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 期价和股价相关性理论和实证研究 | 第15-40页 |
| ·期价与股价关系综述 | 第15-22页 |
| ·期价与股价相关性分析 | 第15-18页 |
| ·相关国内外研究综述 | 第18-22页 |
| ·数据描述 | 第22-26页 |
| ·数据说明 | 第22-23页 |
| ·走势图 | 第23-26页 |
| ·期价和股价协整分析 | 第26-31页 |
| ·单位根检验实证结果 | 第26-27页 |
| ·Johansen协整检验及向量误差修正模型实证结果 | 第27-31页 |
| ·期货市场和股票市场的信息溢出效应检验 | 第31-40页 |
| ·Granger因果检验 | 第31-32页 |
| ·VAR-BEKK-MVGARCH模型介绍 | 第32-35页 |
| ·收益率基本统计量 | 第35-36页 |
| ·VAR-BEKK-MVGARCH模型实证结果 | 第36-40页 |
| 第三章 总结 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |