基于MST网络的股票价格波动传播模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-16页 |
| ·复杂网络的研究现状 | 第8-12页 |
| ·经济网络的研究现状 | 第12-16页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 MST相关理论及算法介绍 | 第17-24页 |
| ·MST相关理论 | 第17-20页 |
| ·图的基本概念 | 第17-19页 |
| ·树的基本概念 | 第19-20页 |
| ·MST基本算法 | 第20-22页 |
| ·Prim算法 | 第20-21页 |
| ·Kruskal算法 | 第21-22页 |
| ·Dijkstra算法 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 基于MST的股票网络的建立与分析 | 第24-41页 |
| ·股票网络相关背景 | 第24-29页 |
| ·美国股票市场 | 第24-26页 |
| ·香港股票市场 | 第26-27页 |
| ·内地股票市场 | 第27-29页 |
| ·基于MST的股票网络的构建 | 第29-32页 |
| ·数据与方法 | 第29-30页 |
| ·网络的建立 | 第30-32页 |
| ·基于MST的股票网络特性的考察 | 第32-39页 |
| ·股票市场网络的度分析 | 第32-34页 |
| ·关键性节点的选取 | 第34-36页 |
| ·关键性节点形成的影响因素 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于MST的股票价格波动传播模型的探索 | 第41-56页 |
| ·股票价格波动因素分析 | 第41-45页 |
| ·基本因素 | 第41页 |
| ·主观因素 | 第41-42页 |
| ·客观因素 | 第42-45页 |
| ·股票价格波动传播机理探索 | 第45-49页 |
| ·ADF 检验 | 第45-48页 |
| ·Granger 检验 | 第48-49页 |
| ·基于MST的股票价格波动传播模型的建立 | 第49-53页 |
| ·基本假设 | 第49页 |
| ·模型的构建 | 第49-51页 |
| ·基本性质 | 第51-53页 |
| ·基于MST的股票价格波动传播模型的例证 | 第53-55页 |
| ·波动率的GARCH模型估计 | 第54页 |
| ·分析方法与结果 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录一 相关系数矩阵 | 第62-103页 |
| 附录二 ADF 检验结果 | 第103-105页 |
| 附录三 Granger 因果关系检验结果 | 第105-106页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第106-108页 |
| 致谢 | 第108页 |
